Ganhar vs. Expectativa: Qual é a diferença?
Quando você está negociando forex, quão valioso é para você estar certo? De dez negociações, se você tivesse razão oito vezes, isso te faria feliz? Que tal apenas metade do tempo, isso ainda está bem? Que tal duas vezes? Qual é o seu limite?
Pode parecer uma questão importante, mas se você olhar para a foto maior, isso realmente não importa.
“Dr. Pipslow, como você pode dizer isso? Certamente, você não pode ganhar dinheiro se você não estiver certo em pelo menos a maioria dos negócios que você faz! ”
No Forex, você deve perceber que ganhar dinheiro e estar sempre certo não é mutuamente inclusivo. O que isso basicamente significa é que um pode existir sem o outro.
Tudo se resume à relação recompensa-risco. Tome esta situação hipotética por exemplo:
Digamos que, no final do ano, 80% dos seus 50 negócios foram perdedores. Depois de fazer alguns cálculos, você descobriu que sua perda média era de aproximadamente US $ 100. À primeira vista, você pode parecer um comerciante terrível - você perdeu 40 de seus negócios, o que significa cerca de US $ 4.000 em perdas.
Após uma inspeção mais detalhada, no entanto, você viu que os outros dez negócios tinham uma grande relação recompensa-risco. Sua média de ganhos foi de US $ 500. Você basicamente acaba fazendo $ 5000 em seus comércios ganhando e perdendo só $ 4000 em seus comércios perdedores. No final do ano, você ainda é lucrativo, apesar de estar certo apenas 20% do tempo.
Agora vamos dar uma olhada em um cenário oposto. E se, em vez de estar errado 80% do tempo, você estivesse certo em 80% do tempo? Isso aconteceu porque você iria fechar seus negócios imediatamente depois que eles fossem alguns pips em sua direção.
Quanto às negociações perdedoras, você as deixaria concorrer porque simplesmente não consegue lidar com o pensamento de perder. Os 40 comércios vencedores tiveram um ganho médio de $ 50. Seus negócios perdidos, no entanto, tiveram uma média de US $ 500. Até o final do ano, você ganhou $ 2000, mas perdeu $ 5000.
Isso mostra que você não deve se concentrar apenas em estar correto. Você tem que levar em consideração a expectativa de todos os seus negócios.
A expectativa é um dos aspectos mais cruciais de qualquer estratégia de negociação. Infelizmente, a maioria das pessoas tende a negligenciar esse aspecto e a concentrar-se nos lucros de cada negócio.
Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com este termo, é hora de obter alguma educação forex!
A expectativa é basicamente o valor que você ganha (ou perde) por cada dólar de risco. A fórmula para a expectativa é esta:
Expectativa = (ganho médio X probabilidade de ganho) - (perda média X probabilidade de perda)
Deixe-me dar um exemplo para esclarecer isso.
Digamos que o Ryan tenha uma conta de negociação com um saldo de US $ 10.000. Ao longo dos anos, Ryan percebeu que ele ganha cerca de 40% do tempo, e que ele faz cerca de US $ 250 por comércio. Quando ele perde (o que acontece 60% do tempo), ele perde uma média de US $ 100 por negociação.
Então, qual é a expectativa de Ryan?
Expectativa = ($ 250 X, 40) - ($ 100 x 0,60) = $ 100 - $ 60 = $ 40.
Isso significa que Ryan pode esperar ganhar US $ 40 por transação no longo prazo. Observe como Ryan conseguiu gerar uma expectativa positiva, apesar de perder mais negociações do que ganha. Então, depois de 100 negociações, Ryan deve ficar com $ 4.000 ($ 40 x 100).
Por outro lado, se Ryan tivesse uma probabilidade muito maior de ganhar, mas seu ganho médio fosse menor do que sua perda média, ele veria sua conta lentamente se esgotando no longo prazo.
Aqui está um exemplo.
Digamos que o ganho médio por transação de Ryan foi de US $ 100 por negociação e sua probabilidade de ganho foi de 60%. Sua perda média é de cerca de US $ 200 e sua probabilidade de perda é de 40%.
Isso lhe dá uma expectativa de ($ 100 x 0,60) - ($ 200 x 0,40) = ($ 60 - $ 80) = - $ 20.
Isso significa que, para todos os negócios, Ryan pode esperar perder US $ 20. Pode levar muito tempo, mas sua conta será esvaziada se ele mantiver esse nível de expectativa.
O ponto é, não seja enganado em acreditar que os comerciantes que ganham 90% de todos os seus negócios acabam lucrativos no longo prazo. Ao negociar no mercado forex, estar certo a maior parte do tempo não é tão fascinante quanto você pensaria que seria. Para ser lucrativo, tudo que você precisa é ter uma expectativa positiva.
Expectativa de negociação: uma fórmula para lucros consistentes.
Há duas coisas que um trade deve fazer se ele ou ela quiser ser rentável & # 8230; Desenvolva e limite e posicione o tamanho corretamente.
Este último é derivado da capacidade de um comerciante de gerenciar riscos; o primeiro composto de duas métricas, expectativa e R-múltiplo.
No meu último post intitulado Um guia detalhado para gerenciar suas emoções de negociação eu fiz referência aos quatro medos de negociação e 8 vieses cognitivos. A expectativa e os cálculos R-múltiplos podem ajudar a criar confiança em suas negociações e uma base sólida para se ramificar em outros mercados.
A vida é composta de uma série de ocorrências aleatórias. Compreender as probabilidades pode ajudar a equilibrar os altos e baixos e a tensão emocional que a acompanha.
As 5 fases para uma estratégia de negociação rentável.
Os estágios iniciais de uma estratégia de negociação rentável são compostos de 5 fases fundamentais, são as seguintes…
1. Desenvolva um Edge.
2. Teste sua borda.
3. Reunir dados comerciais (50-100 + negociações para começar)
4. Calcule os dados e revise os números.
5. Se os números fizerem sentido, avance.
Como você provavelmente já ouviu falar sobre várias vezes a relação entre negociação e poker. Este conceito é incrivelmente claro no livro Trade Like a Casino, de Richard Weissman.
A realização mais lucrativa para um comerciante é quando eles podem começar a ver cada ocorrência em suas negociações (e sua vida) como uma série aleatória de eventos. É apenas o resultado sobre um conjunto estatístico maior que faz sentido. Você deve afastar e ver a floresta entre as árvores.
O R múltiplo é fácil de lembrar, R significa risco. Seu risco inicial na posição é igual a 1R. Volte através de seus negócios e dê uma olhada neles em termos de R.
Por exemplo, se você arriscou 6 ticks em uma posição e o resultado resultante foi um lucro de 12 ticks, você renderia um ganho de 2R.
Se, no entanto, seu risco 6 carrapatos e seus resultados comerciais com uma perda de -3 carrapatos, você geraria uma perda de 0,5R.
Olhando para os seus negócios em termos de R dá uma visão muito maior sobre o risco de recompensa que você assume ao colocar seus negócios. Outra maneira de olhar para o risco de recompensa é analisar seus negócios usando seu vencedor médio / perdedor médio. Essa relação é o primeiro passo para calcular sua expectativa.
Mais sobre o uso de uma aplicação do R-Multiple pode ser encontrado na Associação de Instrução de Negociação.
Calculadora de Expectativa de Negociação.
Quanto você pode esperar fazer por comércio? É isso que a equação da expectativa de negociação nos diz. Esta é a fórmula que eu uso para calcular a expectativa de negociação ...
(Vencedor Médio x Taxa de Ganhos) - (Taxa Média de Perda x Perda)
Uma pequena mudança em qualquer um dos quatro fatores (vencedor médio, taxa de vitória, perdedor médio ou taxa de perda) pode ter um impacto enorme em seus resultados após 100 negociações.
Greg Thurman tem duas ferramentas fantásticas em seu pacote Trading Journal Spreadsheets, o Expectancy Calculator e o Drawdown Calculator. Estas são duas ótimas ferramentas que eu uso para calcular facilmente as razões de expectativa, rebaixamento e R-múltiplas vitais para um sistema de negociação bem-sucedido.
Confiança é o resultado de provas concretas. Fazer sua própria pesquisa, seus próprios testes e chegar às suas próprias conclusões ajuda a instilar essa confiança. Depois de desenvolver uma estratégia com uma expectativa positiva, você começa a negociar com confiança e a tomar todas as configurações sem hesitação.
Saber que seu sistema gera uma expectativa positiva leva a lucros consistentes ao longo do tempo.
Um ótimo recurso sobre expectativa e tamanho de posição é o livro do Dr. Van Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom. É um daqueles livros cheios de pepitas e de sabedoria comercial.
Expectativa positiva em Forex
O que é a expectativa?
Um sistema de negociação pode ser caracterizado como uma distribuição dos R-múltiplos gerados. Expectativa é simplesmente a média, ou média, R-multiple gerada.
Mas o que isso significa exatamente?
Uma Breve Visão Geral do Risco e R-Múltiplos.
Se você leu algum dos livros do Dr. Tharp, já sabe que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma proporção do risco inicial assumido (R).
Vamos repassar novamente brevemente, embora:
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “qual é o risco desse negócio? A recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo;
Então, como você determina o risco potencial em uma negociação? Bem, no momento em que você entra em qualquer comércio, você deve pré-determinar algum ponto em que você vai sair do comércio para preservar o seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou sua perda esperada. Por exemplo, se você comprar uma ação de US $ 40 e decidir se ela cair para US $ 30, seu risco será de US $ 10.
O risco que você tem em uma negociação é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar, porque R é curto para risco. R pode representar seu risco por unidade, que, no exemplo, é de US $ 10 por ação ou pode representar seu risco total. Se você comprasse 100 ações com um risco de US $ 10 por ação, teria um risco total de US $ 1.000.
Lembre-se de pensar em termos de taxas de risco para recompensa. Se você sabe que o seu risco inicial total em uma posição é de US $ 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma proporção do seu risco inicial. Por exemplo, se você obtiver um lucro de US $ 2.000 (2 x US $ 1.000 ou US $ 20 / ação), seu lucro será de 2R. Se você obtiver um lucro de US $ 10.000 (10 x US $ 1.000), seu lucro será de 10R.
A mesma coisa funciona para as perdas. Se você perder US $ 500, sua perda é de 0,5R. Se você perder $ 2000, sua perda é 2R.
& quot; Mas espere & quot; você pode dizer. "Como eu poderia ter uma perda de 2R se meu risco total fosse de $ 1000?"
Bem, talvez você não tenha cumprido sua palavra sobre a perda de $ 1000 e não tenha saído quando deveria. Talvez o mercado desabasse contra você. Perdas maiores que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem-sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, até mesmo Warren Buffet sofre perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria "manter suas perdas em 1R ou menos".
Quando você tem uma série de lucros e perdas expressos como taxas de risco-recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de distribuição R-múltipla. Consequentemente, qualquer sistema de negociação pode ser caracterizado como uma distribuição R-múltipla. Na verdade, você descobrirá que pensar em sistema de negociação como distribuições R-multiple realmente ajuda você a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar dele no futuro.
Então, o que tudo isso tem a ver com expectativa? Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) da distribuição R-multiple de um sistema é igual à expectativa do sistema.
Expectativa lhe dá o valor médio de R que você pode esperar de um sistema em muitos negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar, em média, por dólar arriscado, em vários negócios.
"No coração de todas as negociações está o mais simples de todos os conceitos - que os resultados financeiros devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja lucrativo." & mdash; Chuck Branscomb.
Então, quando você tem uma distribuição de negociações para analisar, você pode olhar para o lucro ou prejuízo gerado por cada negociação em termos de R (quanto foi o lucro e a perda com base no seu risco inicial) e determinar se o sistema é lucrativo.
O seu sistema tem expectativa positiva?
A negociação de moeda carrega muita incerteza. Qualquer sistema que você escolher sempre terá negociações vencedoras e perdedoras.
Um sistema viável tem uma expectativa positiva significativa. Aqui estão algumas diretrizes para encontrá-lo.
O que é uma expectativa positiva? Isso significa que, com o tempo, o montante ganho excede o valor perdido em negociações. Isso não significa ter um sistema que conquiste a maioria das negociações.
Se a sua taxa de recompensa de risco é saudável 1: 3 ou mais, isso significa que quando você pode ter mais perdas de negócios do que ganhar, como os vencedores irão compensar mais de uma perda.
Backtesting seu sistema irá fornecer-lhe o veredicto. Sim, o backtesting tem limitações e, portanto, adicionaremos mais algumas regras para tornar os testes mais sérios:
Escolha 30 amostras. Isso pode soar como muito backtesting, mas fornecerá resultados mais sólidos. Um mínimo de 30 amostras é uma regra comum nas estatísticas. Tire suas amostras de um período que exceda um quarto. Padrões de troca mudam o tempo todo. Um sistema pode funcionar perfeitamente durante um trimestre e falhar totalmente depois. Espalhar os testes por um longo período de tempo fornecerá melhores resultados. Conte os pips: Quando você tiver todos os backtests no lugar, coloque todos os vencedores em uma coluna em sua folha de excel (ou qualquer ferramenta que você usa) e os perdedores em outro. Também faça um total separado de ganhar e perder pips. Tome uma decisão: Se os pips vencedores são 55% ou mais do total geral, você tem um vencedor. Se os pips vencedores são maiores do que os perdedores, mas a sua parte é inferior a 55%, talvez valha a pena um exame mais abrangente. Se os perdedores excederem os vencedores, o sistema é questionável para dizer o mínimo.
O que você acha? Como você testa um sistema?
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.
Expectativa positiva em Forex
Entre as centenas de livros de negociação disponíveis o assunto de gestão de dinheiro é quase nunca discutido, o conteúdo predominante de livros de negociação geralmente consiste em estratégias, padrões, fórmulas ... Esse padrão de conteúdo é repetido em fóruns de negociação forex. Olhe atentamente para os números de visitantes nas sub-categorias do fórum e você descobrirá rapidamente que o foco principal é em estratégias e técnicas, os sub-fóruns de gerenciamento de dinheiro têm o dinheiro virtual explodindo através deles. No entanto, como parte da gestão e disciplina eficazes do dinheiro de um comerciante, uma compreensão da expectativa é crucial.
Expectativa é o valor médio que você pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de moeda em risco. Aqui está a fórmula da expectativa:
Expectativa = (Probabilidade de Ganho * Ganho Médio) & ndash; (Probabilidade de Perda * Perda Média)
Usaremos Euros nos exemplos que escolhemos para demonstrar o que é a expectativa e como obtê-la "certo". pode ajudar sua lucratividade. Mas primeiro dois autores respeitados e economistas pensam na expectativa;
Seu sistema de negociação deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é optar por sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós recebemos esse preconceito de que você precisa estar certo. Nós somos ensinados na escola que 94% ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada abaixo de 70 é aceitável. Todo mundo está procurando por sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a chave real para a expectativa é como você sai dos mercados, não como você entra. Como você tira lucro e como sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente a quantia que você fará com a média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não o faz. Isso significa que, se você arriscar US $ 1.000, você ganhará, em média, US $ 500 para cada negociação & # 8211; que estão calculando os vencedores e os perdedores juntos.
Em algumas estratégias e situações da vida, diz-se, um joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Em outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Enquanto alguém poderia pensar que a segunda categoria seria mais atraente para investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade da primeira.
A expectativa é, portanto, de 2,0% por comércio, ou (6% x 60%) & # 8211; (4% x 40%).
Portanto, em uma negociação média, 2% do dinheiro negociado é lucro. Agora, na primeira inspeção, isso pode não parecer um retorno decente. Se o seu comércio médio é & euro; 10.000, em seguida, 2% é & euro; 200 lucro por comércio. No entanto, se você tem 300 negócios por ano, então você tem um lucro de 60.000 euros por ano, com uma média de apenas 10.000 euros. Isso não inclui nenhum lucro se você decidir agregar cada negociação.
Ao experimentar a "fórmula de expectativa", os comerciantes rapidamente percebem que nenhum conjunto único de números & # 39; & # 39; dá uma expectativa positiva, mas há um número infinito de conjuntos, portanto (em teoria) existe um número infinito de sistemas de negociação que poderiam ser lucrativos. Essa última sentença é difícil para muitos comerciantes (novatos e experientes) entenderem como isso rasga em um dos tecidos de negociação & # 8211; negociação sistêmica / mecânica. O modelo de expectativa está sugerindo que mesmo sistemas aleatórios podem ser lucrativos se a administração do dinheiro for sólida. O modelo de expectativa também pode impactar em outra crença comercial; É possível desenvolver sistemas usando a expectativa e o tamanho da posição (risco geral) como as bases de sustentação onde o stop loss é maior do que a meta de lucro. O stop loss pode, de fato, ser visto como redundante, se sua expectativa de lucro for positiva.
Poderíamos usar extremos relativos, colocando uma perda de parada de 20% e uma meta de lucro de 5% e sair com 2% de expectativa se a taxa de ganho for alta o suficiente. Uma taxa de ganho de 88% neste exemplo renderia 2,0%, o resultado de (5% x 88%) & # 8211; (20% x 12%). Você pode experimentar uma expectativa positiva com taxas de ganho muito baixas.
Um dos números de expectativa mais famosos se origina do sistema CAN SLIM. CAN SLIM refere-se ao mnemônico de sete vertentes divulgado pelo jornal americano Business Daily, do Investor, que afirma ser uma lista de verificação das características que desempenham ações tendem a compartilhar antes de seus maiores ganhos. Ele foi desenvolvido pelo editor do Business Daily do investidor, William O'Newil, que supostamente fez várias centenas de milhões de dólares ao usar sua abordagem de forma consistente.
As sete partes do mnemônico são as seguintes:
C significa ganhos correntes. Por ação, os ganhos atuais devem chegar a 25%. Além disso, se os ganhos estão acelerando nos últimos trimestres, esse é um sinal de prognóstico positivo.
A significa Ganhos anuais, que devem ser até 25% ou mais em cada um dos últimos três anos. Os retornos anuais sobre o patrimônio líquido devem ser de 17% ou mais.
N significa Novo produto ou serviço, que se refere à ideia de que uma empresa deve ter uma nova ideia básica que estimule o crescimento dos lucros visto nas duas primeiras partes do mnemônico. Este produto é o que permite que a ação saia de um padrão gráfico adequado de seus ganhos passados para permitir que ela continue a crescer e alcançar uma nova alta nos preços. Um exemplo notável disso é o iPod da Apple Computer.
S significa oferta e demanda. Um índice da demanda de um estoque pode ser visto pelo volume de negociação da ação, particularmente durante aumentos de preço.
L significa Líder ou retardatário? O & # 39; Neil sugere comprar & quot; o principal estoque de uma indústria líder & quot ;. Essa medida um tanto qualitativa pode ser medida de forma mais objetiva pelo Relative Price Strength Rating (RPSR) da ação, um índice projetado para medir o preço do estoque nos últimos 12 meses em comparação com o restante do mercado com base no S & amp; P 500 ou o TSE 300 durante um determinado período de tempo.
Eu defendo o patrocínio institucional, que se refere à propriedade das ações por fundos mútuos, particularmente nos últimos trimestres. Uma medida quantitativa aqui é o Rating de Acumulação / Distribuição, que é um indicador da atividade do fundo mútuo em um estoque específico.
M significa índices de mercado, particularmente o Dow Jones, S & P 500 e NASDAQ. Durante o tempo de investimento, O Neil prefere investir durante períodos de alta definitiva destes três índices, uma vez que três de quatro ações tendem a seguir o padrão geral de mercado.
Se usarmos os números de parada e de O de Neil de 8% e 20% e sua taxa de ganho publicada de 30%, a expectativa pode ser calculada como: (20% x 30%) & # 8211; (8% x 70%) ou + 0,4%. Durante um período de tempo, cada um dos seus negócios tem uma expectativa de 0,4%. Embora em face disso, um ROI de 0,4% parece ser um retorno modesto por negociação, se existir 100% de confiança nesse método, então o potencial de lucro é enorme.
A expectativa deve ser positiva se você quiser lucrar com o tempo. Nunca use um sistema com expectativa zero ou negativa, você não pode ganhar. Você não ganhará muito dinheiro a menos que tenha muitas oportunidades de negociar, enquanto o CAN SLIM de O'Neil pode ser limitante, dado que é mais relacionado ao estoque do que forex, não há tais limitações em pares de forex. Saber como criar um método (pelo menos no papel), com uma expectativa positiva é uma questão, mas se desenvolvermos um sistema com 8% de expectativa e o sistema produzir apenas uma transação por ano, ele não será negociável. Se tivéssemos um método que rendesse 0,2% por comércio e esse sistema gerasse 1.000 transações por ano, 1.000 vezes 0,2% se tornaria um dinheiro muito sério em um espaço de tempo muito curto.
Por que a expectativa é essencial no Forex Trading.
Há uma métrica crítica que determina se o sistema / estratégia que você está negociando é lucrativo ou não:
Expectancy diz-lhe o que você pode esperar fazer em troca de cada negociação que você coloca no mercado.
Se sua expectativa for negativa, não importa quantos negócios você faça ou quantos ganhos você registre, seu desempenho geral será negativo.
Mais de 90% dos traders estão negociando com uma expectativa negativa. Eles são enganados em pensar que eles estão indo para virar ou fazer uma corrida, mas a verdade é que eles estão negociando um método com uma expectativa negativa e mesmo se eles vão em uma corrida de sorte, o resultado final (longo prazo) será inútil.
A boa notícia é que a expectativa pode ser manipulada e até mesmo revertida, você apenas tem que mudar certas coisas sobre a maneira como você negocia e, como resultado, sua expectativa pode começar a se recuperar.
Essa foi a boa notícia & # 8230; Aqui está a melhor notícia:
Estou disposto a analisar sua estratégia pessoal / sistema / histórico e ajudá-lo a fazer as alterações necessárias para reverter sua expectativa.
Não importa se você não tem uma estratégia consistente ou não tem seguido um sistema disciplinado por um longo período de tempo; É extremamente provável que você tenha determinadas tendências e tendências em sua negociação que precisem ser ajustadas.
Você ficará surpreso que a maioria dos traders não esteja tão longe de ser lucrativa como eles pensam; é mais sobre as pequenas mudanças do que sobre as grandes.
Para que isso funcione, você terá que me ajudar a ajudá-lo.
Basta seguir 2 Etapas Simples e poderemos ajudá-lo a aumentar sua expectativa pessoal.
1. Conecte sua conta de negociação ao Myfxbook.
O Myfxbook é uma ferramenta de análise que analisa sua conta e fornece métricas de desempenho para que não tenhamos que analisar todas as transações que você já fez para saber mais sobre o que você está fazendo. O Myfxbook faz isso para nós.
É um processo bastante simples e se você ainda não está conectado ao Myfxbook, este é um DEVE-FAZER para todos os comerciantes de Forex.
Você pode conectar sua conta FX no myfxbook /
Se você não tiver certeza de como configurar a conta, basta acessar a página de ajuda: myfxbook / help.
Para analisar seu histórico comercial, precisamos obter algumas informações importantes da sua conta pessoal do Myfxbook.
Todas essas estatísticas são EXTREMAMENTE fáceis de encontrar quando você está conectado, e é por isso que é altamente recomendável.
Tudo o que você precisa fazer é rolar a tela um pouco depois de se conectar e verá uma seção como esta:
Aqui estão as estatísticas que precisamos que você liste na seção de comentários (ou você pode simplesmente postar uma imagem exatamente como a que eu postei acima).
2. Média de ganhos em pips e dólares.
3. Perda Média em Pips e Dólares.
4. Melhor comércio em pips e dólares.
5. Pior Comércio de Pips e Dólares.
6. E, claro, a expectativa.
Acima, postei uma conta que tem uma expectativa positiva; aqui está um exemplo de uma conta mais típica com uma expectativa negativa:
Por favor, entenda que a expectativa é realmente o que determina a lucratividade para um determinado negociante ou um determinado sistema.
Algumas pessoas dirão que é tudo sobre PIPS, certo?
Muitos sistemas realmente produzem uma contagem positiva de pip e têm uma expectativa negativa, o que significa que não importa quantos pips eles fazem, eles ainda vão perder dinheiro.
Em cerca de 500 negociações, o sistema é na verdade ligeiramente positivo em pips líquidos, mas o sistema espera perder mais de 100 dólares por negociação em média!
No Edge do Winner, nos preocupamos com o lucro, não com o pips. Enquanto pips são bons e é certamente ótimo para bater um 300 pip comércio, o que realmente importa é ou não sua conta está crescendo a longo prazo.
E adivinhe o que determina isso.
Você adivinhou! Expectativa!
É por isso que queremos ajudá-lo a ter uma expectativa positiva.
Sabemos que, se você está negociando com uma expectativa positiva, sua conta crescerá e se acumulará e você ganhará riqueza usando o mercado Forex.
Portanto, basta seguir as duas etapas simples listadas acima e ajudaremos você a progredir no crescimento da sua conta.
Entre as centenas de livros de negociação disponíveis o assunto de gestão de dinheiro é quase nunca discutido, o conteúdo predominante de livros de negociação geralmente consiste em estratégias, padrões, fórmulas ... Esse padrão de conteúdo é repetido em fóruns de negociação forex. Olhe atentamente para os números de visitantes nas sub-categorias do fórum e você descobrirá rapidamente que o foco principal é em estratégias e técnicas, os sub-fóruns de gerenciamento de dinheiro têm o dinheiro virtual explodindo através deles. No entanto, como parte da gestão e disciplina eficazes do dinheiro de um comerciante, uma compreensão da expectativa é crucial.
Expectativa é o valor médio que você pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de moeda em risco. Aqui está a fórmula da expectativa:
Expectativa = (Probabilidade de Ganho * Ganho Médio) & ndash; (Probabilidade de Perda * Perda Média)
Usaremos Euros nos exemplos que escolhemos para demonstrar o que é a expectativa e como obtê-la "certo". pode ajudar sua lucratividade. Mas primeiro dois autores respeitados e economistas pensam na expectativa;
Seu sistema de negociação deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é optar por sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós recebemos esse preconceito de que você precisa estar certo. Nós somos ensinados na escola que 94% ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada abaixo de 70 é aceitável. Todo mundo está procurando por sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a chave real para a expectativa é como você sai dos mercados, não como você entra. Como você tira lucro e como sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente a quantia que você fará com a média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não o faz. Isso significa que, se você arriscar US $ 1.000, você ganhará, em média, US $ 500 para cada negociação & # 8211; que estão calculando os vencedores e os perdedores juntos.
Em algumas estratégias e situações da vida, diz-se, um joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Em outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Enquanto alguém poderia pensar que a segunda categoria seria mais atraente para investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade da primeira.
A expectativa é, portanto, de 2,0% por comércio, ou (6% x 60%) & # 8211; (4% x 40%).
Portanto, em uma negociação média, 2% do dinheiro negociado é lucro. Agora, na primeira inspeção, isso pode não parecer um retorno decente. Se o seu comércio médio é & euro; 10.000, em seguida, 2% é & euro; 200 lucro por comércio. No entanto, se você tem 300 negócios por ano, então você tem um lucro de 60.000 euros por ano, com uma média de apenas 10.000 euros. Isso não inclui nenhum lucro se você decidir agregar cada negociação.
Ao experimentar a "fórmula de expectativa", os comerciantes rapidamente percebem que nenhum conjunto único de números & # 39; & # 39; dá uma expectativa positiva, mas há um número infinito de conjuntos, portanto (em teoria) existe um número infinito de sistemas de negociação que poderiam ser lucrativos. Essa última sentença é difícil para muitos comerciantes (novatos e experientes) entenderem como isso rasga em um dos tecidos de negociação & # 8211; negociação sistêmica / mecânica. O modelo de expectativa está sugerindo que mesmo sistemas aleatórios podem ser lucrativos se a administração do dinheiro for sólida. O modelo de expectativa também pode impactar em outra crença comercial; É possível desenvolver sistemas usando a expectativa e o tamanho da posição (risco geral) como as bases de sustentação onde o stop loss é maior do que a meta de lucro. O stop loss pode, de fato, ser visto como redundante, se sua expectativa de lucro for positiva.
Poderíamos usar extremos relativos, colocando uma perda de parada de 20% e uma meta de lucro de 5% e sair com 2% de expectativa se a taxa de ganho for alta o suficiente. Uma taxa de ganho de 88% neste exemplo renderia 2,0%, o resultado de (5% x 88%) & # 8211; (20% x 12%). Você pode experimentar uma expectativa positiva com taxas de ganho muito baixas.
Um dos números de expectativa mais famosos se origina do sistema CAN SLIM. CAN SLIM refere-se ao mnemônico de sete vertentes divulgado pelo jornal americano Business Daily, do Investor, que afirma ser uma lista de verificação das características que desempenham ações tendem a compartilhar antes de seus maiores ganhos. Ele foi desenvolvido pelo editor do Business Daily do investidor, William O'Newil, que supostamente fez várias centenas de milhões de dólares ao usar sua abordagem de forma consistente.
As sete partes do mnemônico são as seguintes:
C significa ganhos correntes. Por ação, os ganhos atuais devem chegar a 25%. Além disso, se os ganhos estão acelerando nos últimos trimestres, esse é um sinal de prognóstico positivo.
A significa Ganhos anuais, que devem ser até 25% ou mais em cada um dos últimos três anos. Os retornos anuais sobre o patrimônio líquido devem ser de 17% ou mais.
N significa Novo produto ou serviço, que se refere à ideia de que uma empresa deve ter uma nova ideia básica que estimule o crescimento dos lucros visto nas duas primeiras partes do mnemônico. Este produto é o que permite que a ação saia de um padrão gráfico adequado de seus ganhos passados para permitir que ela continue a crescer e alcançar uma nova alta nos preços. Um exemplo notável disso é o iPod da Apple Computer.
S significa oferta e demanda. Um índice da demanda de um estoque pode ser visto pelo volume de negociação da ação, particularmente durante aumentos de preço.
L significa Líder ou retardatário? O & # 39; Neil sugere comprar & quot; o principal estoque de uma indústria líder & quot ;. Essa medida um tanto qualitativa pode ser medida de forma mais objetiva pelo Relative Price Strength Rating (RPSR) da ação, um índice projetado para medir o preço do estoque nos últimos 12 meses em comparação com o restante do mercado com base no S & amp; P 500 ou o TSE 300 durante um determinado período de tempo.
Eu defendo o patrocínio institucional, que se refere à propriedade das ações por fundos mútuos, particularmente nos últimos trimestres. Uma medida quantitativa aqui é o Rating de Acumulação / Distribuição, que é um indicador da atividade do fundo mútuo em um estoque específico.
M significa índices de mercado, particularmente o Dow Jones, S & P 500 e NASDAQ. Durante o tempo de investimento, O Neil prefere investir durante períodos de alta definitiva destes três índices, uma vez que três de quatro ações tendem a seguir o padrão geral de mercado.
Se usarmos os números de parada e de O de Neil de 8% e 20% e sua taxa de ganho publicada de 30%, a expectativa pode ser calculada como: (20% x 30%) & # 8211; (8% x 70%) ou + 0,4%. Durante um período de tempo, cada um dos seus negócios tem uma expectativa de 0,4%. Embora em face disso, um ROI de 0,4% parece ser um retorno modesto por negociação, se existir 100% de confiança nesse método, então o potencial de lucro é enorme.
A expectativa deve ser positiva se você quiser lucrar com o tempo. Nunca use um sistema com expectativa zero ou negativa, você não pode ganhar. Você não ganhará muito dinheiro a menos que tenha muitas oportunidades de negociar, enquanto o CAN SLIM de O'Neil pode ser limitante, dado que é mais relacionado ao estoque do que forex, não há tais limitações em pares de forex. Saber como criar um método (pelo menos no papel), com uma expectativa positiva é uma questão, mas se desenvolvermos um sistema com 8% de expectativa e o sistema produzir apenas uma transação por ano, ele não será negociável. Se tivéssemos um método que rendesse 0,2% por comércio e esse sistema gerasse 1.000 transações por ano, 1.000 vezes 0,2% se tornaria um dinheiro muito sério em um espaço de tempo muito curto.
Por que a expectativa é essencial no Forex Trading.
Há uma métrica crítica que determina se o sistema / estratégia que você está negociando é lucrativo ou não:
Expectancy diz-lhe o que você pode esperar fazer em troca de cada negociação que você coloca no mercado.
Se sua expectativa for negativa, não importa quantos negócios você faça ou quantos ganhos você registre, seu desempenho geral será negativo.
Mais de 90% dos traders estão negociando com uma expectativa negativa. Eles são enganados em pensar que eles estão indo para virar ou fazer uma corrida, mas a verdade é que eles estão negociando um método com uma expectativa negativa e mesmo se eles vão em uma corrida de sorte, o resultado final (longo prazo) será inútil.
A boa notícia é que a expectativa pode ser manipulada e até mesmo revertida, você apenas tem que mudar certas coisas sobre a maneira como você negocia e, como resultado, sua expectativa pode começar a se recuperar.
Essa foi a boa notícia & # 8230; Aqui está a melhor notícia:
Estou disposto a analisar sua estratégia pessoal / sistema / histórico e ajudá-lo a fazer as alterações necessárias para reverter sua expectativa.
Não importa se você não tem uma estratégia consistente ou não tem seguido um sistema disciplinado por um longo período de tempo; É extremamente provável que você tenha determinadas tendências e tendências em sua negociação que precisem ser ajustadas.
Você ficará surpreso que a maioria dos traders não esteja tão longe de ser lucrativa como eles pensam; é mais sobre as pequenas mudanças do que sobre as grandes.
Para que isso funcione, você terá que me ajudar a ajudá-lo.
Basta seguir 2 Etapas Simples e poderemos ajudá-lo a aumentar sua expectativa pessoal.
1. Conecte sua conta de negociação ao Myfxbook.
O Myfxbook é uma ferramenta de análise que analisa sua conta e fornece métricas de desempenho para que não tenhamos que analisar todas as transações que você já fez para saber mais sobre o que você está fazendo. O Myfxbook faz isso para nós.
É um processo bastante simples e se você ainda não está conectado ao Myfxbook, este é um DEVE-FAZER para todos os comerciantes de Forex.
Você pode conectar sua conta FX no myfxbook /
Se você não tiver certeza de como configurar a conta, basta acessar a página de ajuda: myfxbook / help.
Para analisar seu histórico comercial, precisamos obter algumas informações importantes da sua conta pessoal do Myfxbook.
Todas essas estatísticas são EXTREMAMENTE fáceis de encontrar quando você está conectado, e é por isso que é altamente recomendável.
Tudo o que você precisa fazer é rolar a tela um pouco depois de se conectar e verá uma seção como esta:
Aqui estão as estatísticas que precisamos que você liste na seção de comentários (ou você pode simplesmente postar uma imagem exatamente como a que eu postei acima).
2. Média de ganhos em pips e dólares.
3. Perda Média em Pips e Dólares.
4. Melhor comércio em pips e dólares.
5. Pior Comércio de Pips e Dólares.
6. E, claro, a expectativa.
Acima, postei uma conta que tem uma expectativa positiva; aqui está um exemplo de uma conta mais típica com uma expectativa negativa:
Por favor, entenda que a expectativa é realmente o que determina a lucratividade para um determinado negociante ou um determinado sistema.
Algumas pessoas dirão que é tudo sobre PIPS, certo?
Muitos sistemas realmente produzem uma contagem positiva de pip e têm uma expectativa negativa, o que significa que não importa quantos pips eles fazem, eles ainda vão perder dinheiro.
Em cerca de 500 negociações, o sistema é na verdade ligeiramente positivo em pips líquidos, mas o sistema espera perder mais de 100 dólares por negociação em média!
No Edge do Winner, nos preocupamos com o lucro, não com o pips. Enquanto pips são bons e é certamente ótimo para bater um 300 pip comércio, o que realmente importa é ou não sua conta está crescendo a longo prazo.
E adivinhe o que determina isso.
Você adivinhou! Expectativa!
É por isso que queremos ajudá-lo a ter uma expectativa positiva.
Sabemos que, se você está negociando com uma expectativa positiva, sua conta crescerá e se acumulará e você ganhará riqueza usando o mercado Forex.
Portanto, basta seguir as duas etapas simples listadas acima e ajudaremos você a progredir no crescimento da sua conta.
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