Berço de fábrica forex

COT Forex - Compromissos dos Comerciantes da CFTC.
Posições não comerciais líquidas para a principal moeda.
Esses gráficos mostram os dados semanais do Commitments of Traders (COT) da CFTC: posições líquidas para traders "não comerciais" (especulativos) nos mercados futuros de forex dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos mantidos por todas as partes. Esses dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.
Sobre os compromissos dos comerciantes.
Os Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior.
O COT fornece uma repartição das posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: os comerciantes comerciais & # 8221; (em forex, tipicamente hedgers), "não-comerciais" # 8221; (normalmente, grandes especuladores) e & # 8220; não reportável & # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).
As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir os contratos e não precisam da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar o seu "sell-and-the-counter". ou & # 8220; compre & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).
O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros).
Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF).
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Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT).
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional.
Qual é o compromisso do relatório de comerciantes?
Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço.
Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.
Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam sua visão sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho.
Quem são os jogadores no relatório?
Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis ​​às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.
Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.
Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds, são pessoas físicas grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado por lucro e que atendem aos requisitos reportáveis ​​da CFTC.
Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs)
Posições não reportáveis ​​& ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders.
Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.
Como ler o CoT para viés direcional?
Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais.
Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando.
Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso.
Criado por Tyler Yell, CMT.
O primeiro ponto de partida é um entendimento claro do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, provavelmente você está negociando em a direção das crianças grandes.
Como você pode ver no último relatório de janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa no USD / JPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus USD / JPY / short JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita.
Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir.
Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando seu viés, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ​​ou pequenos traders estão posicionados no OTC FX por meio do Índice de Sentimento Específico DailyFX, que é atualizado duas vezes por dia .
--- Escrito por Tyler Yell, CMT.
Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.
Para entrar em contato com a Tyler, envie um e-mail para o TYell @ DailyFX.
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Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Exibe as forças relativas das moedas escolhidas em um gráfico.
Receba sinais de entrada de velas específicas com base em suas regras.
Exibe um histograma dos indicadores Momentum, ATR, CCI ou RSI relativos a um nível especificado.
RSI modificado para mostrar o excesso do mercado (mais de 70 e menos de 30), e mostrar-lhe a divergência com o preço.
Modificação do centro de gravidade 2018.
O indicador exibe o valor de perda de parada definida e ou toma o lucro na moeda de depósito.
Ele mostra os três itens relevantes do status on-line do terminal: conexão, ping, prev_calculated e envia um email, se definido.
Este indicador permite que você veja as Médias Móveis de diferentes períodos de tempo no mesmo gráfico. Ele ajuda você a identificar os níveis dinâmicos de suporte e resistência. Ele usa uma janela personalizada com caixas de seleção para mostrar / ocultar as diferentes Médias Móveis sem precisar acessar a janela de configurações do indicador.
Exibe o número de cada barra - ambas, em relação à barra mais atual e em termos absolutos desde o início do gráfico.
Este indicador personalizado mostrará a gama de velas diárias de 28 pares, a gama Alta-Baixa, a intensidade de velas ou a baixa do mercado real de ticks. Então você pode entender a situação geral do mercado em um período muito curto. Você pode alterar o período de tempo padrão de Diário para qualquer período e o número padrão de vela (barra) de 0 para qualquer número anterior. Além disso, você pode abrir o símbolo desejado clicando no botão de símbolo.
Vela anterior O Hi-Lo é usado para verificar a posição do multi-timeframe da última vela em relação ao preço atual.
Como simples código do Canal de Regressão para o MetaTrader 4.
Mostra quando duas ou três velas consecutivas de touro ou urso de um determinado tamanho são impressas após a qualificação do nível estocástico da vela inicial na série.
Entenda a tendência atual pelas cores das velas.
Indicador para negociar divergência. Um dos 30 indicadores pode ser selecionado.
O indicador marca os dias da semana com um histograma colorido na subjanela do gráfico.
Oscilador de Força Relativa ou RSO é uma versão do oscilador do RSI.
Esse código permite que você defina uma lista de verificação para você verificar e confirmar manualmente sua estratégia antes de entrar em uma negociação.
Este é um indicador de vários períodos de tempo para Bollinger Bands. Com ele, você pode plotar as Bandas de Bollinger dos prazos mais altos sem alterar o gráfico atual. Isso permite que você entenda mais claramente o contexto de preços, visualizando os níveis dos outros períodos de tempo no mesmo gráfico.
Este indicador ajuda a mover gráficos um por um para a frente, assim como a apresentação de slides, e liberte suas mãos.
Um canal baseado no desvio padrão de preço próximo.
Este é um indicador de negociação simulado de opções binárias no cliente MetaTrader 4, os operadores iniciantes podem usar para praticar estratégias de negociação, a interface do programa simplificou o chinês e o inglês.
Tipu MACD é um dos indicadores populares no mercado. O código original para o Tipu MACD é modificado pela remoção da compatibilidade com o Painel Tipu. Esta versão do Tipu MACD está aberta para todos que estiverem interessados ​​em desenvolver um Expert Advisor.
Fibonacci Automático com Base ZigZag.
RSI acumulado (níveis flutuantes).
Indicador de Forex para MetaTrader 4 com show de linha dupla de regressão linear com graus de posição e alertas de tendência.
Laguerre RSI com filtro Laguerre.
Tendência de precisão (histo) - MetaTrader 4.
Tendência de precisão para o MetaTrader 4.
Preço Sintético Ajustado (oscilador).
Preço Sintético Ajustado (forma de barras).
Preço Sintético Ajustado (formato do histograma)
Indicador experimental que escrevi para mim. É feito para mostrar alguma referência (é mais como um rifle do que um rifle). Os principais componentes são escala de pip, ATR / pivô, nível MA, RSI e alerta de propagação. Pode ser usado em qualquer período de tempo, mas como é feito para escalpelamento, é um pouco ajustado para M1-M15.
Um dos melhores indicadores com um ligeiro ajuste para torná-lo menos barulhento. Mostra linhas do ZigZag para ajudar a identificar ciclos e desenha linhas de Fibonacci para indicar níveis de suporte e resistência.
DSL - oscilador DMI.
Este indicador detecta as moedas no gráfico e compara o valor de fechamento atual em todos os pares de moedas tentando entender se a moeda é forte ou fraca.
Este indicador pode mostrar-lhe o semanal / diário / por hora /. progredir em um período de tempo menor. Linhas altas, baixas, médias e / ou abertas podem ser configuradas individualmente.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Conjunto de Indicadores) MT4 - indicador para MetaTrader 4.
Disposições gerais.
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators é um conjunto de indicadores que analisa os relatórios da CFTC (US Commodity Futures Trading Commission) e permite traçar gráficos de COT, D-COT, TFF e CIT diretamente na plataforma MetaTrader. Estes indicadores estão disponíveis nos códigos-fonte, no entanto, o seu trabalho requer bibliotecas especiais MetaCOT 2 CFTC MT5 ToolBox.
O MetaCOT 2 CFTC ToolBox suporta os seguintes tipos de relatórios CFTC:
COT - Compromissos dos Comerciantes. Este é um tipo padrão de relatórios que tem a maior profundidade da história, desde 1989. Este tipo de relatório sai para uma ampla gama de futuros, incluindo futuros de commodities (commodities), futuros de moeda (moedas), futuros sobre energia (gás, petróleo), futuros financeiros (obrigações, índices) e outros derivados. É feito em duas versões: com as posições de opções dos participantes (futuros e opções) e excluindo posições de opções (somente futuros). D-COT - COT Dissagregado. Esse tipo de relatório é uma representação avançada de relatórios COT. Inclui grupos mais específicos de comerciantes. Relatórios deste tipo são publicados desde 2011 e estão disponíveis apenas para mercados futuros de commodities (commodities, gás, petróleo, metais). É feito em duas versões: com as posições de opções dos participantes (futuros e opções) e excluindo posições de opções (somente futuros). TFF - Traders in Financial Futures. Esse tipo de relatório é análogo ao D-COT projetado para futuros financeiros. Ele divide os participantes do mercado em grupos mais específicos de traders em comparação com o relatório padrão de COT. Além disso, como outros relatórios, está disponível em duas versões: com as posições de opções dos participantes (futuros e opções) e excluindo posições de opções (somente futuros). CIT - Suplemento ao Trader de Índice de Commodity. Relatório do sentimento dos traders de commodities do índice. Um tipo específico de relatório, reminiscente do relatório COT clássico, mas inclui as posições dos traders do índice. Este tipo de relatório leva em consideração as posições das opções dos negociadores. LRGST - Maiores posições. O COT relata que, além dos dados sobre as posições dos negociadores, também contêm dados adicionais sobre as posições dos principais participantes do mercado como uma porcentagem dos juros em aberto (o número total de contratos em aberto). Esses dados não são um tipo separado de relatório. Ele tem uma estrutura diferente e é analisado no MetaCOT 2 como um tipo de relatório separado.
Para cada um dos tipos de relatórios suportados, os seguintes indicadores são plotados:
Posição Absoluta - posições absolutas dos participantes do mercado. O tipo de dados básico para todos os indicadores. É uma base de todos os outros indicadores, como as posições líquidas do grupo de negociadores ou Índice COT. Mudanças Absolutas - mudanças semanais nas posições líquidas dos negociadores. Este valor contém todos os tipos de relatório na coluna "Alterações nos Compromissos". O indicador permite contar as alterações para qualquer número de semanas, além de fornecer resultados na forma de alterações líquidas nos contratos e na forma de alterações percentuais. Posições Netto - exibe as posições líquidas dos negociadores. Disponível para todos os tipos de relatórios. Baseado na posição absoluta do MetaCOT 2. Netto Changes - semelhante ao MetaCOT 2 Absolute Changes, calcula apenas as mudanças nas posições líquidas dos traders. O indicador permite contar as alterações para qualquer número de semanas, além de fornecer resultados na forma de alterações líquidas nos contratos e na forma de alterações percentuais. Índice COT - oscilador clássico que mostra seus valores variando de 0 a 100. Os valores de 0 a 20 e 80 a 100 são considerados extremos e indicam uma possível mudança na tendência. Para cada tipo de relatório, esse indicador é chamado de forma diferente: 'Índice COT' para os relatórios COT. «D-COT Index» para o COT dissagregado, «TFF Index» para o TFF, «CIT-Index» para os relatórios do CIT. Willco - Williams Commercial Index - índice comercial de Williams. Este indicador foi proposto por Larry Williams e é uma modificação mais avançada do índice COT. Ele leva em conta não apenas os níveis históricos dos negociadores de posição do grupo, mas também os compara com o volume geral de mercado (juros em aberto). Assim, os valores obtidos são mais precisos e não estão sujeitos às flutuações inerentes a um mercado fino e sem liquidez. Esse indicador também é exigido nos mercados futuros estimados, uma vez que, no momento do vencimento, as posições são eliminadas, aumentando a necessidade de considerar o total de juros em aberto. Índice de Movimento - calculado com base no Índice COT ou Willco. É uma diferença simples entre o valor atual do Índice COT e o mesmo valor há 6 semanas (o valor padrão). Isso indica uma forte mudança nos sentimentos dos participantes do mercado, muitas vezes prevendo as reversões do mercado. Valores extremos para este indicador são considerados valores superiores a 40% pelo módulo, mas você pode definir outros níveis de limite.
Para cada relatório da CFTC, existem 7 indicadores principais, enquanto cada indicador existe em 5 versões, dependendo de um tipo de relatório. Abaixo está a tabela que mostra a correspondência entre o indicador e o tipo de relatório. Para algumas versões de indicadores, uma versão separada está disponível no Market. Nesse caso, o nome do indicador contém um link para uma versão separada. Caso contrário, este indicador só está disponível como parte desta biblioteca:
Instalando as bibliotecas e indicadores.
Para instalação e operação adequada dos indicadores, siga estas etapas:
Baixe uma ferramenta especial para instalar e atualizar relatórios MetaCOT 2 Instale CFTC Reports MT5; Com sua ajuda, instale os relatórios no seu computador. Você pode encontrar os detalhes sobre como instalar e trabalhar com a ferramenta em um blog especial (em russo). Depois que todos os relatórios estiverem instalados, faça o download e instale um provedor de dados especial: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Essa biblioteca interage com um banco de dados baixado com a ajuda do MetaCOT 2 Install CFTC Reports e fornece acesso aos dados originais do CFTC. Esta é a versão gratuita da biblioteca totalmente funcional: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. Ele fornece os dados com algum atraso. Coloque todos os arquivos anexados a esta página de acordo com sua localização. Compile todos os indicadores selecionando cada pasta com indicadores MetaCOT no MetaEditor e clicando no botão "Compile" no menu de contexto:
Após a compilação, os indicadores MetaCot 2 aparecem no MetaTrader. Você pode executá-los no gráfico. Os dados são exibidos com algum atraso:
Remova o atraso instalando a versão totalmente funcional da biblioteca: MetaCOT CFTC MT4 ToolBox. Em seguida, execute uma das duas ações:
Opção 1: use o arquivo MQL4 \ Include \ MetaCOT \ VersionFull. mqh em vez de MQL4 \ Include \ MetaCOT \ Version. mqh. Para fazer isso, exclua Version. mqh e renomeie VersionFull. mqh para Version. mqh ou simplesmente substitua o conteúdo de Version. mqh para VersionFull. mqh Opção 2: Abra o arquivo Version. mqh no MetaEditor. Comente a linha #define METACOT_DEMO colocando duas barras no início:
// | Copyright 2016, Vasiliy Sokolov |
#define VERSÃO "2.11"
// | Versão do MetaCOT 2.0 |
Versão dupla (sem efeito)
double ver = StringToDouble (VERSION);
Depois de todas as alterações, recompile todos os indicadores novamente. Para fazer isso, repita o ponto 5 do procedimento de instalação. Reinicie os indicadores. Se feito corretamente, os atrasos devem desaparecer:
Se, por algum motivo, você não conseguir atualizar para a versão completa, entre em contato comigo por meio do sistema de mensagens privadas: mql5 / pt / users / c-4.
Vários indicadores em uma janela.
Todos os indicadores da série MetaCOT são projetados de forma que você possa combinar seus dados em uma janela e trabalhar com indicadores padrão. Além disso, os seguintes recursos estão disponíveis para além da funcionalidade padrão:
Vários indicadores podem ser exibidos em uma subjanela do gráfico principal; Os dados para cada indicador podem servir como base para o cálculo de outros indicadores padrão.
Por exemplo, criaremos dois índices de COT em uma janela e calcularemos a média móvel de um deles:
Mova o Índice COT no gráfico de ouro usando Arrastar e Soltar. Execute-o com os parâmetros padrão:
Mover usando Drag-n-Drop novamente, o indicador COT-Index no gráfico de ouro, na região do indicador, que já foi construído. Antes de executá-lo, vamos substituir um grupo de traders pelas posições líquidas de operadores não declarados (Netto Nonreportable). Defina o modo de espelho como verdadeiro. Escolha verde para a cor. Após o lançamento, devemos obter a seguinte imagem:
Agora também use Arrastar e Soltar para mover a média móvel padrão para a área de plotagem do primeiro indicador. Selecione uma linha pontilhada como estilo de plotagem. Selecione os "Dados do primeiro indicador" como propriedades no formulário "Aplicar a". Após o lançamento, a média móvel será calculada no próprio índice COT e exibida na janela do indicador como uma linha pontilhada vermelha:
Da mesma forma, você pode criar outros indicadores padrão usando os dados do MetaCOT.
O RSI baseou-se nas posições líquidas dos operadores da MetaCOT COT Netto Positions:
Bollinger Bands baseado nas posições líquidas dos operadores de MetaCOT COT Netto Positions (canal pontilhado):
Familiarize-se com a maneira de exibir vários indicadores em uma única janela no seguinte vídeo:
Exportando relatórios CFTC para o formato CSV e Excel.
Além dos indicadores, o MetaCOT 2 CFTC ToolBox oferece a capacidade de exportar quaisquer dados de qualquer relatório em um arquivo CSV de texto. Esse arquivo pode ser carregado em um programa para processar informações estatísticas, por exemplo, o Excel. A gravação de dados em um arquivo é realizada por um script especial MetaCOT 2 Indicadores Salvar valores no arquivo. Ele recebe o valor de um dos 34 indicadores MetaCOT e, em seguida, os salva em um arquivo de texto no formato CSV. Este utilitário possui os seguintes parâmetros principais:
Tipo de Indicador CFTC - um dos 34 indicadores MetaCOT cujos valores devem ser salvos; Período (se usado) - período do indicador, se o indicador realmente usar um período. Para os indicadores que não usam período, por exemplo, para uma posição absoluta de COT, esse parâmetro é ignorado; Período de movimentação (se utilizado) - este parâmetro é utilizado pelo indicador Índice de Movimento e pelos indicadores de alterações (Mudanças Absolutas e Variações Líquidas), que corresponde à Diferença entre os Dois Relatórios. Mostra o número de semanas entre o relatório atual e o anterior. Se os indicadores (como o índice COT e a posição Netto) não usarem esse parâmetro, ele será ignorado; Tipo de Mov. Index (se usado) - tipo de indicador do índice de movimento. Utilizado apenas nos indicadores do Índice de Movimento.
Vamos considerar o problema prático: exportando o COT-Index no Excel para uma análise mais aprofundada:
Execute o script Salve os valores dos indicadores de arquivo no gráfico de um símbolo que você precisa; Selecione 'COT Index' no parâmetro 'Type of CFTC Indicator'. O parâmetro 'Período' é deixado inalterado (igual a 52 semanas); Clique OK'. No diretório de trabalho (MetaCOT \ CsvReport), um novo arquivo é exibido com o nome do relatório e do indicador:
(O local da pasta, onde você pode encontrar o arquivo necessário, corresponde aproximadamente ao seguinte: C: \ Usuários \ Nome do usuário \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Comum \ Arquivos \ MetaCOT \ CsvReport onde Nome_do_Usuário é seu nome no Windows OS).
Inicie o Excel. Exporte um arquivo CSV selecionando a guia Dados e clicando no ícone "Do texto". O assistente de exportação é iniciado. Escolha o arquivo salvo anteriormente. Especifique um ponto e vírgula como um separador de colunas.
Se feito corretamente, os valores do Índice COT de 52 semanas devem aparecer na tabela:
O script salva todos os grupos de participantes nas colunas correspondentes simultaneamente. Da mesma forma, você pode exportar para o Excel qualquer relatório CFTC, bem como qualquer indicador construído com base em um relatório. Por exemplo, se você quiser analisar a posição absoluta dos participantes do COT, selecione a Posição Absoluta do COT CFTC em Tipo de Indicador CFTC e salve o resultado.
O vídeo abaixo mostra um exemplo de posições líquidas de exportação de dados (posição Netto) membros do COT no Excel:
Todos os indicadores são baseados no mesmo algoritmo:
Preenchendo uma estrutura especial CotBaseSettings para a formação de dados de solicitação; Faça o download dos dados do relatório subjacente através da biblioteca MetaCOT 2 CFTC ToolBox na forma de duas matrizes: data - valor (datetime, double); O cálculo dos valores do indicador com base nos dados subjacentes. Todos os algoritmos de cálculo estão localizados em MetaCOT 2 CFTC ToolBox. mqh; Sincronização de valores calculados com o gráfico atual e exibição de dados no gráfico.
Vamos considerar um exemplo com base no Índice MetaCOT 2 COT:
// | MetaCOT 2.0 - Índice de TTO. mq5 |
// | Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, São Petersburgo, Rússia"
link #property "mql5 / pt / artigos / 1573"
#property version VERSÃO.
#property description "O MetaCOT 2 foi projetado para analisar relatórios CFTC, mineração de dados e para análise fundamental."
#property description "Veja o artigo 'Projeto MetaCOT - Novos horizontes para análise de relatório CFTC no MetaTrader 4'"
#property description "\ nPara trabalhar este indicador precisa baixar e instalar 'MetaCOT - Install CFTC reports' tool."
#property indicator_buffers 1.
#property indicator_plots 1.
#property indicator_type1 DRAW_LINE.
#property indicator_color1 clrRed.
#property indicator_minimum - 10.
#property indicator_maximum 110.
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
ícone #property "\\ Images \\ MetaCOT \\ MetaCOT COT Index. ico"
input ENUM_COT_SOURCE Source = FUTURES_AND_OPTIONS; // Fonte do relatório.
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS; // Netto Group of Traders.
input int CotPeriod = 52; // Período do Índice COT.
input string ProffSettings = ""; // # CONFIGURAÇÕES PROFISSIONAIS: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY; // Dia de lançamento.
input ENUM_COT_DATA_TYPE DateType = COT_DATA_FUTURES; // Tipo de dados.
entrada ENUM_COT_SUBGROUP Subgrupo = COT_SUBGROUP_ALL; // Subgrupo de comerciantes.
input bool AutoDetectReport = true; // Detectar automaticamente o nome do relatório.
entrada string LoadReportName =
"WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE"; // Nome do relatório (se detectar automaticamente = falso)
entrada bool Espelho = falso; // Mirror Mode.
int prev_total = 0;
// | Função de inicialização do indicador personalizado |
Sinal = Espelho? - 1: 1;
SetIndexBuffer (0, cot_values, INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger (INDICATOR_DIGITS, 0);
// Estrutura configurável CotBaseSettings para obter o tipo de dados desejado.
string mmode = Espelho? "(Modo Espelho)": "";
IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + "Índice COT", + ReportInfo. short_name + "" + EnumCotNetGroupToString (Group) + mmode);
// Os valores obtidos do indicador.
GetCotIndexValues ​​(configurações, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
const int prev_calculated, // barras processadas durante a chamada anterior.
const datetime & amp; hora [], // hora.
const duplo & amp; abre [], // abre.
const duplo & amp; alta [], // alta.
const duplo & amp; baixo baixo.
const duplo & amp; close [], // Fechar.
Const long & amp; tick_volume [], // Tick Volume.
Const long & amp; volume [], // Volume real.
const int & amp; spread [] // Spread.
int total = ArraySize (cvalues);
if (prev_calculated == 0)
ArraySetAsSeries (cot_values, false);
ArraySetAsSeries (time, false);
int limit = prev_calculated;
// Recálculo completo caso novos dados sejam baixados.
if (total! = prev_total)
// Realizado pela sincronização de valores com o agendamento atual.
para (int i = limite; i & lt; rates_total; i ++)
if (ctimes [cindex] & gt; tempo [i])
while (cindex + 1 & lt; total & amp; & amp; tempo [i] & gt; = ctimes [cindex + 1])
cot_values ​​[i] = 100,0 - cvalores [cindex];
return rates_total - 1;
Vamos examinar em detalhes como o cálculo do índice COT é realizado. É calculado em duas etapas:
A posição líquida de um dos grupos de um relatório COT. Calculando o índice COT com base nos dados recebidos:
// | Obter valores de COT-Index do relatório COT |
// | configurações - configurações básicas do relatório cftc |
// | grupo - grupo de negócios |
// | tempos - valores de tempo dos dados |
// | valores - valores do grupo |
bool GetCotIndexValues ​​(CotBaseSettings & amp; settings, int period, grupo ENUM_COT_NETTO_GROUP, datetime & amp; times [], double & amp; values ​​[])
// A posição líquida resultante de um dos grupos do relatório COT.
if (! GetCotNettoValues ​​(configurações, grupo, horas, netto_values))
// Calcule o índice COT universal nas posições líquidas obtidas.
return GetIndexValues ​​(ponto, netto_values, valores);
Calcular o índice COT é representado pela função GetIndexValues ​​(arquivo ToolBox. mqh):
// | Calcular o índice COT na matriz dupla 'src_values' |
// | period - Período do Índice COT |
// | src_values ​​- valores duplos de origem |
// | ind_values ​​- Valores do Índice COT |
bool GetIndexValues ​​(int period, double e src_values ​​[], double & amp; ind_values ​​[])
double max, min, index, curr;
int imax, imin, total = ArraySize (src_values);
ArrayResize (ind_values, ArraySize (src_values));
ArrayInitialize (ind_values, EMPTY_VALUE);
para (int i = period - 1; i & lt; total; i ++)
imax = ArrayMaximum (src_values, i-period + 1, i);
imin = ArrayMinimum (src_values, i-period + 1, i);
índice = ((curr-min) / (max-min)) * 100.0;
return ArraySize (ind_values) & gt; 0;
Todos os outros indicadores da série MetaCOT2 funcionam da mesma maneira.
Análise dos relatórios de 'Commitments of Traders' (COT).
MetaCOT 2 COT Posição Absoluta.
O indicador de posições absolutas mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de operadores em cada grupo participante do relatório clássico de COT (Commitments of Traders). Inclui os seguintes grupos:
Participação Aberta Cumulativa de todos os participantes do mercado (Juros Abertos); Posição comprada ou o número de operadores não comerciais (Non-Commercial Long); Posição vendida ou o número de operadores não comerciais (Non-Commercial Short); Posição dos comerciantes não comerciais ou seu número, que é coberto (Spread Não Comercial); Posição longa ou o número de operadores (operadores longos); Posição curta ou o número de operadores (Operadores Short); Posição longa de negociantes não reportáveis ​​ou pequenos (Nonreportable Long); Posição curta de não negociáveis ​​ou pequenos comerciantes (Nonreportable Short).
Abaixo estão os parâmetros do indicador baseado e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui os grupos listados acima;
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Frequentemente, os valores extremos de um dos membros do grupo são os precursores da reversão do mercado global. Este indicador mostra esses valores, indicando as possíveis reversões no futuro. Saiba mais detalhes sobre como usar este indicador no livro de Larry Williams: "Ações de comércio e commodities com os insiders: segredos do relatório COT", e também no artigo Meta COT Project - Novos horizontes para análise de relatório CFTC no MetaTrader 4
Gráfico do relatório COT: posições absolutas dos participantes.
MetaCOT 2 COT Alterações Absolutas.
MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments mostra as mudanças no número de contratos mantidos pelos participantes do mercado. A informação sobre os participantes no mercado e o número de contratos por eles detidos é obtida a partir dos relatórios COT, publicados pela CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). Os dados exibidos pelo indicador estão disponíveis no próprio relatório COT, na seção "Alterações nos Compromissos":
O relatório COT: formato de origem do relatório.
Abaixo estão os parâmetros do indicador e suas descrições:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui o interesse em aberto, o lado longo e curto dos comerciantes não comerciais, operadores e comerciantes não reportáveis; Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de 1 significa que ele calculará a diferença entre o valor atual e o valor de uma semana atrás. O valor de 2 significa a diferença entre o valor atual e o valor há duas semanas, etc. Valores de Tipo - Os 'Valores Absolutos' significam a exibição das mudanças absolutas no número de contratos. Os valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Este indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, também para exibir vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador. Isso alcança um alto grau de flexibilidade na condução de análises fundamentais e técnicas do mercado. É importante entender que este indicador é melhor usado em conjunto com outros indicadores da série MetaCOT, produzindo assim a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.
Gráfico do relatório COT: mudanças nas posições absolutas.
MetaCOT 2 COT Netto Position.
O MetaCOT 2 é um conjunto de indicadores e utilitários especializados para a análise dos relatórios da Comissão de Negociação Futura de Mercadorias dos EUA. Graças aos relatórios emitidos pela Comissão, é possível analisar o tamanho e a direcção das posições dos principais participantes no mercado, o que eleva a precisão da previsão de preços a longo prazo a um novo nível de qualidade superior, inacessível à maioria dos comerciantes.
O indicador das posições líquidas dos participantes no mercado apresenta a diferença entre as posições longas e curtas de um dos três grupos de operadores, bem como a participação aberta bruta de todo o mercado e o número de posições abrangidas por operadores não comerciais. . O relatório do COT (Commitments of Traders) da comissão do CFTC serve como fonte de dados para este indicador. Abaixo está uma lista completa de grupos exibidos:
Participação Aberta Cumulativa de todos os participantes do mercado (Juros Abertos); Posição líquida dos operadores não comerciais (Netto Não Comercial); Posição dos comerciantes não comerciais, abrangidos (Spread Não Comercial); Posição líquida de operadores ou comerciantes comerciais (Netto Operators Long); Posição líquida de negociantes não reportáveis ​​ou pequenos (Nonreportable Long);
Frequentemente, os valores extremos da posição líquida de um dos membros do grupo são os precursores da reversão do mercado global. Este indicador mostra esses valores, indicando as possíveis reversões no futuro. Saiba mais detalhes sobre como usar este indicador no livro de Larry Williams: "Ações de comércio e commodities com os insiders: Segredos do relatório COT", e também no artigoMeta COT Project - Novos Horizontes para Análise de Relatório CFTC no MetaTrader 4 .
Abaixo estão os parâmetros do indicador e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui os grupos listados acima;
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Gráfico do relatório COT: posições líquidas dos participantes.
MetaCOT 2 COT Netto Alterações.
MetaCOT 2 Netto Alterações nos Compromissos mostra as mudanças nas posições líquidas dos participantes do mercado. As informações sobre os participantes do mercado e o número de contratos por eles detidos são obtidas dos relatórios COT, publicados pela CFTC (Comissão de Comércio Futuro de Commodities dos EUA). Os dados do indicador são semelhantes aos valores dados na seção "Alterações de Compromissos" do relatório COT, com a única diferença de que eles são calculados para a posição líquida e não a posição absoluta dos negociadores. Além disso, o indicador apresentado possui recursos adicionais:
As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a publicação da semana anterior, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (definida pelo parâmetro 'Diferença entre dois relatórios'); As alterações podem ser exibidas não apenas como a mudança absoluta nos contratos, mas também como suas porcentagens (definidas pelo parâmetro 'Type Values').
Abaixo estão os parâmetros do indicador e suas descrições:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Netto Group of Traders - Grupo líquido de participantes do relatório COT. Inclui o juro em aberto e a posição total de um dos três grupos (comerciantes não comerciais, operadores e não negociáveis); Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de 1 significa que ele calculará a diferença entre o valor atual e o valor de uma semana atrás. O valor de 2 significa a diferença entre o valor atual e o valor há duas semanas, etc. Valores de Tipo - Os 'Valores Absolutos' significam a exibição das mudanças absolutas no número de contratos. Os valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Gráfico do relatório COT: mudanças na posição líquida.
MetaCOT 2 COT Index.
O Índice COT é o mais popular, eficiente e o indicador mais simples para determinar os pontos extremos de compra excessiva e sobrevenda do mercado. É calculado com base nos dados sobre as posições líquidas do negociante retiradas do relatório COT (Commitments of Traders) pela fórmula do oscilador estocástico. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% apontam para os momentos do extremo mercado de sobre-compra e sobrevenda do Estado, sinalizando a reversão frequente do preço após atingir esses patamares. O cálculo baseia-se em posições líquidas de negociantes comerciais, não comerciais e não reportáveis, bem como em juros em aberto.
Abaixo estão os parâmetros do indicador e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui os grupos listados acima; Período do Índice COT - Período do cálculo do Índice COT. Valores recomendados: 25, 52 e 156 semanas;
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Gráfico do índice COT (52 semanalmente, Gold)
Índice Comercial MetaCOT 2 COT Williams (Willco)
O Williams Commercial Index (Willco), desenvolvido por Larry Williams, é a versão mais avançada do índice COT padrão. Ao contrário do último, Willco compara valores extremos de grupos de participantes a juros em aberto acumulados. Assim, Willco é um índice COT padrão ponderado em relação a todo o mercado. Como o último, é um oscilador e muda seu valor de zero para cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% apontam para os momentos do extremo mercado de sobre-compra e sobrevenda do Estado, sinalizando a reversão frequente do preço após atingir esses patamares. Os dados sobre as posições líquidas dos negociantes são usados ​​como base do cálculo (veja o indicador MetaCOT 2 Netto Positions).
Abaixo estão os parâmetros do indicador e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui os grupos listados acima; Período do Índice COT - período do cálculo do Índice COT. Valores recomendados: 25, 52 e 156 semanas;
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Gráfico do Willco (52 semanalmente, Gold)
Índice de Movimento MetaCOT 2 COT.
Índice de Movimento foi proposto pela primeira vez por Steve Breeze e descrito em seu livro "Os Compromissos dos Comerciantes da Bíblia: Como lucrar com a Inteligência de Mercado Interno". Ele rapidamente ganhou popularidade entre os traders que analisam os relatórios da CFTC, e se tornou uma ferramenta clássica e única em muitos aspectos, que pode ser usada para encontrar mudanças rápidas, levando a um desequilíbrio de posições entre os participantes do mercado.
O indicador exibe a mudança na posição relativa dos participantes como um histograma, expresso como uma porcentagem. Ela varia de -100% a + 100% e é calculada com base nos dados do índice COT ou do índice Willco. Os sinais reversos aparecem quando os valores absolutos do indicador excedem o limite, definido como 40% por padrão.
Enquanto outros indicadores da série MetaCOT são indicadores de tendência, o Índice de Movimento é um indicador de momentum, ou seja, exibe a rápida mudança nas posições dos participantes do mercado. Assim, o indicador torna-se indispensável para análise em conjunto com outros indicadores da série MetaCOT. Além disso, o Índice de Movimento não está disponível em outros programas que fornecem acesso aos relatórios da CFTC. Assim, a plataforma MetaTrader e o conjunto MetaCOT são a solução incontestável para a análise abrangente dos relatórios da CFTC.
Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório de COT. Inclui os grupos listados acima; Cálculo nos dados - Permite selecionar um dos dois indicadores como os dados para cálculo: Índice COT (opção clássica) ou Índice Willco (opção avançada); Período do Índice COT - Período do cálculo do Índice COT, o indicador utilizado para o cálculo do Índice de Movimento. Valores recomendados: 25, 52 e 156 semanas; Período de Movimento - a diferença entre o valor atual do Índice COT e o valor N períodos anteriores.
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Gráfico do Índice de Movimento (52 semanalmente, Gold)
Análise de relatórios 'Desagregado COT' (D-COT).
Posição Absoluta do MetaCOT 2 D-COT.
O indicador de posição absoluta mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de operadores de cada grupo de participantes no relatório COG desagregado. Inclui os seguintes grupos:
A participação total aberta de todos os participantes do mercado (Juros Abertos); Posição longa dos produtores (Producer / Merchart / Processor / User Long); Posição vendida dos produtores (Producer / Merchart / Processor / User Short); A posição longa total de negociantes de swap (Swap Dealers Long); A posição vendida total de negociantes de swap (Swap Dealers Short); A posição total dos dealers de swap no spread (Swap Dealers Spreading); A posição longa total de gerentes de dinheiro (Managed Money Long); A posição curta total de gerentes de dinheiro (Managed Money Short); Total de gerentes de posição financeira no spread (Managed Money Spreading); A posição comprada total de outros operadores reportáveis ​​(Outros Reportáveis ​​Longos); A posição vendida total de outros operadores reportáveis ​​(Outros Reportable Short); A posição total de outros operadores reportáveis ​​no spread (Other Reportable Spreading); A posição longa total de negociantes inexplicáveis ​​(Nonreportable Positions Long); A posição vendida total de negociantes inexplicáveis ​​(Nonreportable Positions Short);
Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e sua descrição:
Fonte de relatório - tipo de relatório D-COT. Existem dois tipos de relatório: 'Futures Only' e 'Futures And Options'; Grupo de comerciantes - grupo de participantes do relatório D-COT. Inclui os grupos listados acima;
Mais detalhes sobre a descrição das configurações do indicador podem ser encontrados no blog "MetaCOT 2: Configurações e Possibilidade".
Frequentemente, os valores extremos de um dos membros do grupo são os precursores da reversão do mercado global:
The Disaggregated COT report, the chart of the absolute positions of the participants.
MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes.
MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes shows the changes in the number of contracts held by the market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the D-COT reports, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). The data displayed by the indicator is available in the D-COT report itself, in the "Changes in Commitments" section:
The Disaggregated COT report, the original report format.
In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - D-COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Netto Group of Traders - Net group of D-COT report participants. Includes the open interest and the total position of one of three groups (non-commercial traders, operators and non-reportable traders); Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The Disaggregated COT report: change in the absolute position.
MetaCOT 2 D-COT Netto Position.
MetaCOT 2 D-COT Netto Position analyzes reports Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) and is analogous to the classical indicator of the Netto Position calculated for the COT reports.
D-COT Netto Position - The indicator of the net positions of the market participants displays the difference between the long and short positions of one of the three trader groups, and also the gross open interest of the entire market.
Below are the indicator parameters and their description:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Group of COT report participants. Includes the groups listed above;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The Disaggregated COT report, the chart of net position of participants.
MetaCOT 2 D-COT Netto Changes.
MetaCOT 2 D-COT Netto Changes shows the changes in the net positions of market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the D-COT reports, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). The indicator data is similar to the values given in the " Changes in Commitments " section of the D-COT report, with the only difference that they are calculated for the net position and not the absolute position of the traders. In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - D-COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Netto Group of Traders - Net group of D-COT report participants. Includes the open interest and the total position of one of three groups (non-commercial traders, operators and non-reportable traders); Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The Disaggregated COT report, the chart of changes in the net positions of the participants.
MetaCOT 2 D-COT Index.
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities, that allows to analyze the CFTC (U. S. Commodity futures trading commission) reports right in the MetaTrader terminal. This indicator analyzes the Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) reports and is analogous to the classic COT Index indicator, calculated for the COT reports.
D-COT Index is the most popular, efficient and simple indicator for determining the extreme overbought and oversold points of the market. It is calculated based on the data on the net positions of traders from the D-COT (Disaggregated Commitments of Traders) report according to the formula of the Stochastic oscillator. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the frequent reversal of the price after reaching these levels.
Find out more details on the calculation method of this indicator in the book by Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report".
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - D-COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of D-COT report participants; Period of COT Index - period of COT Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
This indicator is designed for analyzing commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials). Use the TFF series indicators for analyzing the financial markets (currencies, indices, bonds), particularly the TFF Index.
Chart of Disaggregated COT Index ( 52 weekly , Gold)
MetaCOT 2 D-COT Williams Commercial Index (Willco)
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities, that allows to analyze the CFTC (U. S. Commodity futures trading commission) reports right in the MetaTrader terminal. This indicator analyzes the Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) reports and is analogous to the classic Willco indicator, calculated for the COT reports.
Williams Commercial Index (Willco) developed by Larry Williams is the most advanced version of the standard D-COT Index. Unlike the latter, Willco compares extreme values ​​of participant groups to cumulative open interest. Thus, Willco is a standard D-COT Index weighted relative to the entire market. Like the latter, it is an oscillator and changes its value from zero to one hundred percent. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the potential reversal of the price after reaching these levels.
Find out more details on the calculation method of this indicator in the book by Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report".
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - D-COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of D-COT report participants; Period of Willco Index - period of Willco Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
This indicator is designed for analyzing commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials). Use the TFF series indicators for analyzing the financial markets (currencies, indices, bonds), particularly the Williams Commercial Index TFF.
Chart of Disaggregated Willco ( 52 weekly , Silver)
MetaCOT 2 D-COT Movement Index.
Movement Index was first proposed by Steve Breeze and described in his book "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". It quickly gained popularity among the traders who analyze the CFTC reports, and became a classic and a unique tool in many aspects, which can be used for finding rapid changes, leading to an imbalance of positions between the market participants.
The indicator displays the change in the relative position of the participants as a histogram, expressed as a percentage. It ranges from -100% to + 100% and is calculated based on the data of the D-COT Index or D-COT Willco Index indicator. The reverse signals appear when the absolute values of the indicator exceed the threshold, set to 40% by default.
While other indicators of the MetaCOT series are trend indicators, the Movement Index is a momentum indicator, i. e. it displays the rapid change in the positions of the market participants. Thus, the indicator becomes indispensable for analysis in conjunction with other indicators of the MetaCOT series. In addition, the Movement Index is not available on other programs which provide access to the CFTC reports. Thus, the MetaTrader platform and the MetaCOT set are the uncontested solution for the comprehensive analysis of the CFTC reports.
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - D-COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Group of D-COT report participants. Includes the groups listed above; Calculation On Data - Allows to select one of two indicators as the data for calculation: D-COT Index (classic option) or Willco Index (advanced option); Period of COT Index - Period of D-COT Index calculation, the indicator used for the calculation of the Movement Index. Recommended values: 25, 52 and 156 weeks; Movement Period - the difference between the current D-COT Index value and the value N periods back.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of Disaggregated Movement Index ( 52 weekly , Gold)
Analysis of 'Traders in Financial Futures' (TFF) reports.
MetaCOT 2 TFF Absolute Position.
The absolute position indicator shows the dynamics of the open positions or the number of traders of each group of participants report Traders in Financial Futures. It includes the following groups:
The total open interest of all market participants (Open Interest); Long positions intermediaries, organizers of trades (Dealer/Intermediary Long); Short positions intermediaries, organizers of trades (Dealer/Intermediary Short); The position of the intermediaries, organizers in spreading (Dealer/Intermediary Spreading); Long positions of asset managers (Asset Manager Long); Short positions of asset managers (Asset Manager Long); The position of asset managers in the spreading (Spreading Asset Manager); The long position the leverage funds (Leverage Funds Long); The short position the leverage funds (Leverage Funds Short); The spreading position the leverage funds (Leverage Funds Spreading); The long position of other reportable traders (Other Reportable Long); The short position of other reportable traders (Other Reportable Short); The spreading position of other reportable traders (Other Reportable Spreading); Long positions nonreportable trades (Nonreportable Position Long); Short positions nonreportable trades (Nonreportable Position Long);
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Group of TFF report participants. Includes the groups listed above;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The TFF report, the graph of the absolute positions of the dealers, the Russian ruble.
MetaCOT 2 TFF Absolute Changes.
MetaCOT 2 TFF Absolute Changes shows the changes in the number of contracts held by the market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the TFF report, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). The data displayed by the indicator is available in the TFF report itself, in the "Changes in Commitments" section:
The source report TFF.
In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Absolute group of TFF report participants. Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The TFF report, the dynamics of changes in the absolute positions of the dealers, the Russian ruble.
MetaCOT 2 TFF Netto Position.
This indicator analyzes the Traders in Financial Futures (TFF) reports and is analogous to the classic Netto Position indicator, calculated for the COT reports.
TFF Netto Position is the indicator of net positions of market participants. It displays the difference between the long and short positions of one of traders groups, as well as the total open interest of the entire market. The indicator allows to analyze the dynamics of supply and demand in the major financial markets. The uptrends must be confirmed by increasing demand for the goods, while the decline in prices must be confirmed by a decline in demand. The discrepancies in these figures give an important signal about the potential market reversal.
Find out more details on the calculation method of this indicator in the book by Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report".
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of TFF report participants.
This indicator is designed for analyzing financial markets (currencies, indices, bonds). Use the D-COT series indicators for analyzing the commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials), particularly the D-COT Netto Position.
The TFF report, chart of net positions of participants.
MetaCOT 2 TFF Netto Changes.
MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments shows the changes in the net positions of market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the COT reports, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). The indicator data is similar to the values given in the " Changes in Commitments " section of the COT report, with the only difference that they are calculated for the net position and not the absolute position of the traders. In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Netto Group of Traders - Net group of TFF report participants. Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The TFF report, the dynamics of changes in the net positions of the participants.
MetaCOT 2 TFF Index.
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities, that allows to analyze the CFTC (U. S. Commodity futures trading commission) reports right in the MetaTrader terminal. This indicator analyzes the Traders in Financial Futures (TFF) reports and is analogous to the classic COT Index indicator, calculated for the COT reports.
TFF Index is the most popular, efficient and simple indicator for determining the extreme overbought and oversold points of the market. It is calculated based on the data on the net positions of traders from the TFF (Traders in Financial Futures) report according to the formula of the Stochastic oscillator. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the probable reversal of the price after reaching these levels.
Find out more details on the calculation method of this indicator in the book by Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report".
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of TFF report participants; Period of COT Index - period of COT Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
This indicator is designed for analyzing financial markets (currencies, indices, bonds). Use the D-COT series indicators for analyzing the commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials), particularly the D-COT Index.
Chart of TFF index ( 52 weekly , British pound)
MetaCOT 2 TFF Williams Commercial Index (Willco)
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities, that allows to analyze the CFTC (U. S. Commodity futures trading commission) reports right in the MetaTrader terminal. This indicator analyzes the Traders in Financial Futures (TFF) reports and is analogous to the classic Willco indicator, calculated for the COT reports.
Williams Commercial Index (Willco) developed by Larry Williams is the most advanced version of the standard TFF Index. Unlike the latter, Willco compares extreme values ​​of participant groups to cumulative open interest. Thus, Willco is a standard TFF Index weighted relative to the entire market. Like the latter, it is an oscillator and changes its value from zero to one hundred percent. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the potential reversal of the price after reaching these levels.
Find out more details on the calculation method of this indicator in the book by Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report".
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of TFF report participants; Period of Willco Index - period of Willco Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
This indicator is designed for analyzing financial markets (currencies, indices, bonds). Use the D-COT series indicators for analyzing the commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials), particularly the Williams Commercial Index D-COT.
Chart of TFF Willco ( 52 weekly , Russian ruble)
MetaCOT 2 TFF Movement Index.
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities, that allows to analyze the CFTC (U. S. Commodity futures trading commission) reports right in the MetaTrader terminal. This indicator analyzes the Traders in Financial Futures (TFF) reports and is analogous to the classic Movement Index, calculated for the COT reports.
Movement Index was first proposed by Steve Breeze and described in his book "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". It quickly gained popularity among the traders who analyze the CFTC reports, and became a classic and a unique tool in many aspects, which can be used for finding rapid changes, leading to an imbalance of positions between the market participants. The indicator is best suited to swing trading.
The indicator displays the change in the relative position of the participants as a histogram, expressed as a percentage. It ranges from -100% to + 100% and is calculated based on the data of the TFF Index or Willco Index indicator. The reverse signals appear when the absolute values of the indicator exceed the threshold, set to 40% by default.
While other indicators of the MetaCOT series are trend indicators, the Movement Index is a momentum indicator, i. e. it displays the rapid change in the positions of the market participants. Thus, the indicator becomes indispensable for analysis in conjunction with other indicators of the MetaCOT series. In addition, the Movement Index is not available on other programs which provide access to the CFTC reports.
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - TFF report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - group of TFF report participants; Period - period to calculate the COT or Willco index. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks; Movement Period - Period between two points of the index. The default is 6 weeks; Movement Type - Type of index calculation. The indicator can be calculated based on the classic TFF index, as well as the Willco; Critical Value - Critical value, when exceeded, the indicator generates alerts about the probable change in the trend.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
This indicator is designed for analyzing commodity markets (metals, oil and gas, food, raw materials). Use the TFF series indicators for analyzing the financial markets (currencies, indices, bonds), particularly the Movement Index D-COT.
Chart of TFF Movement Index ( 52 weekly , British pound)
Analysis of 'Largest Traders' section in COT reports.
MetaCOT 2 L-COT Absolute Position.
The indicator shows the positions of major market participants relative to the total number of open positions (open interest). In the COT report, the major participants are as follows:
By greatest absolute position (By Gross Position). It is divided into two subgroups: The absolute positions of the four largest traders (4 or Less Traders); The absolute positions of the eight largest traders (8 or Less Traders); By the maximum net positions (By Net Position). In turn, it is also divided into two subgroups: The net position of the four largest traders (4 or Less Traders); The net positions of the eight largest traders (8 or Less Traders);
Therefore, the available 4 groups for analysis: 4, 8 largest traders to the absolute positions and the 4 and 8 largest traders to net positions. Data for this indicator directly available in the COT report:
The following are the key parameters and their meaning:
Source of Report - L-COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - Group of L-COT report participants;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The COT report: chart of largest participants.
MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes.
MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes shows the changes in the number of contracts held by the largest market participants.
In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - Group of largest report participants. Includes the groups listed above; Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The COT report: dynamic of changes positions of largest participants.
MetaCOT 2 L-COT Netto Position.
The indicator of the net positions of the market largest participants displays the difference between the long and short positions of one of the three trader groupsBelow is a complete list of displayed groups:
The absolute netto positions of the four largest traders (4 or Less Traders); The absolute netto positions of the eight largest traders (8 or Less Traders); The netto net position of the four largest traders (4 or Less Traders); The netto net positions of the eight largest traders (8 or Less Traders);
Often the extreme values of the net position of one of the largest group members are the harbingers of the global market reversal. Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Group of Traders - Group of largest report participants. Includes the groups listed above;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The COT report: chart of netto position of largest participants.
MetaCOT 2 L-COT Netto Changes.
MetaCOT 2 L-COT Netto Changes shows the changes in net positions of large market participants. This indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: Futures Only and Futures And Options; Netto Group of Traders - Group of largest report participants. Includes the groups listed above; Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
The COT report: dynamic of changes netto position of largest participants.
MetaCOT 2 L-COT Index.
L-COT index is the classic COT Index calculated on data from major market participants. Because these data are relative, and show the percentage of contracts held by major participants relative to the total open interest, L-COT Index corresponds exactly to the indicator L-COT Willco. Therefore, L-COT Index does not exist as a separate indicator.
MetaCOT 2 L-COT Williams Commercial Index (Willco)
Williams Commercial Index (Willco) developed by Larry Williams is the most advanced version of the standard COT Index. Unlike the latter, Willco compares extreme values ​​of participant groups to cumulative open interest. Thus, Willco is a standard L-COT Index weighted relative to the entire market. Like the latter, it is an oscillator and changes its value from zero to one hundred percent. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the frequent reversal of the price after reaching these levels. The data on net positions of traders is used as the basis of the calculation (see the MetaCOT 2 Netto Positions indicator).
Below are the indicator parameters and their description:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Group of largest participants. Includes the groups listed above; Period of COT Index - period of COT Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of Willco on largest participants ( 52 weekly, Silver)
MetaCOT 2 L-COT Movement Index.
Movement Index was first proposed by Steve Breeze and described in his book "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". It quickly gained popularity among the traders who analyze the CFTC reports, and became a classic and a unique tool in many aspects, which can be used for finding rapid changes, leading to an imbalance of positions between the market participants.
The indicator displays the change in the relative position of the participants as a histogram, expressed as a percentage. It ranges from -100% to + 100% and is calculated based on the data of the L-COT Index or Willco Index indicator. The reverse signals appear when the absolute values of the indicator exceed the threshold, set to 40% by default.
While other indicators of the MetaCOT series are trend indicators, the Movement Index is a momentum indicator, i. e. it displays the rapid change in the positions of the market participants. Thus, the indicator becomes indispensable for analysis in conjunction with other indicators of the MetaCOT series. In addition, the Movement Index is not available on other programs which provide access to the CFTC reports. Thus, the MetaTrader platform and the MetaCOT set are the uncontested solution for the comprehensive analysis of the CFTC reports.
Below are the main indicator parameters and their description:
Source of Report - COT report type. There are two types of report: 'Futures Only' and 'Futures And Options'; Group of Traders - Group of largest participants. Includes the groups listed above; Calculation On Data - Allows to select one of two indicators as the data for calculation: COT Index (classic option) or Willco Index (advanced option); Period of COT Index - Period of COT Index calculation, the indicator used for the calculation of the Movement Index. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks; Movement Period - the difference between the current COT Index value and the value N periods back.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of Movement Index on largest participants ( 52 weekly , Silver)
Analysis of 'Commodity Index Trader Supplement' (CIT) reports.
Report Commodity Index Trader Supplement is an expanded version of the classic COT report produced for some of the commodity markets. It is formed for the following markets:
Besides the main groups of the COT report, CIT report includes information about long and short positions of the so-called index traders (CIT and CIT Long All Short All). Otherwise he repeats the COT report. This type of report is only available for futures and options.
MetaCOT 2 CIT Absolute Position.
The absolute position indicator shows the dynamics of the open positions or the number of traders of each group of participants in the CIT report. It includes the following groups:
Cumulative Open Interest of all market participants (Open Interest); Long position or the number of non-commercial traders (Non-Commercial Long); Short position or the number of non-commercial traders (Non-Commercial Short); Position of non-commercial traders or their number, that is covered (Non-Commercial Spread); Long position or the number of operators (Operators Long); Short position or the number of operators (Operators Short); Long position of non-reportable or small traders (Nonreportable Long); Short position of non-reportable or small traders (Nonreportable Short). Long position of index traders (CIT Long All); Short position of index traders (CIT Short All).
The indicator has one main parameter:
Group of Traders - group participants report CIT. Includes groups listed above;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT report: the positions of index traders.
MetaCOT 2 CIT Absolute Changes.
MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments shows the changes in the number of contracts held by the market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the CIT reports, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission).
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Group of Traders - Group of CIT report participants. Includes the open interest, long and short side of the non-commercial traders, operators and non-reportable traders; Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT report: changes in the positions of index traders.
MetaCOT 2 CIT Netto Position.
The indicator of the net positions of the market participants displays the difference between the long and short positions of one of the three trader groups, and also the gross open interest of the entire market and the number of positions that are covered by non-commercial traders. The COT (Commitments of Traders) report of the CFTC commission serves as the data source for this indicator. Below is a complete list of displayed groups:
Cumulative Open Interest of all market participants (Open Interest); Net position of non-commercial traders (Netto Non-Commercial); Position of non-commercial traders, that is covered (Non-Commercial Spread); Net position of operators or commercial traders (Netto Operators Long); Net position of non-reportable or small traders (Nonreportable Long); Net position of index traders (Netto CIT);
Often the extreme values of the net position of one of the group members are the harbingers of the global market reversal. This indicator shows these values, indicating the potential reversals in the future.
The indicator has one main parameter:
Group of Traders - Group of COT report participants. Includes the groups listed above;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT report: schedule of net position of index traders.
MetaCOT 2 CIT Netto Changes.
MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments shows the changes in the net positions of market participants. The information on the market participants and the number of contracts held by them is obtained from the CIT reports, published by the CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission). The indicator data is similar to the values given in the " Changes in Commitments " section of the CIT report, with the only difference that they are calculated for the net position and not the absolute position of the traders. In addition, the presented indicator has additional features:
The changes in the number of contracts can be viewed not only compared to the previous week's publication, but also to any other previous date of the report (set by the 'Difference Between Two Reports' parameter); The changes can be displayed not only as the absolute change in the contracts, but also as their percentages (set by the 'Type Values' parameter).
Below are the indicator parameters and their descriptions:
Netto Group of Traders - Net group of CIT report participants. Difference Between Two Reports - The default value of 1 means that it will calculate the difference between the current and the value one week ago. The value of 2 means the difference between the current value and the value two weeks ago, etc. Type Values - The 'Absolute Values' means the display of the absolute changes in the number of contracts. The 'Percent Values' displays this change as a percentage of the previous value.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT report: changes in net positions of index traders.
MetaCOT 2 CIT Index.
CIT Index is analog COT Index. It is the most popular, efficient and the simplest indicator for determining the extreme overbought and oversold points of the market. It is calculated on the basis of data on the net trader positions taken from the CIT report by the Stochastic oscillator formula. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the frequent reversal of the price after reaching these levels. The calculation is based on net positions of commercial, non-commercial and non-reportable traders, as well as the open interest.
Below are the indicator parameters and their description:
Group of Traders - Group of COT report participants. Includes the groups listed above; Period of COT Index - Period of COT Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT Index ( 52 weekly , Sugar)
MetaCOT 2 CIT Williams Commercial Index (Willco)
Williams Commercial Index (Willco) developed by Larry Williams is the most advanced version of the standard CIT Index. Unlike the latter, Willco compares extreme values ​​of participant groups to cumulative open interest. Thus, Willco is a standard CIT Index weighted relative to the entire market. Like the latter, it is an oscillator and changes its value from zero to one hundred percent. The values of the indicator from 0% to 20% and from 80% to 100% point at the moments of the extreme overbought and oversold state market, signaling the frequent reversal of the price after reaching these levels. The data on net positions of traders is used as the basis of the calculation (see the MetaCOT 2 Netto Positionsindicator).
Below are the indicator parameters and their description:
Group of Traders - Group of CIT report participants. Includes the groups listed above; Period of COT Index - period of COT Index calculation. Recommended values: 26, 52 and 156 weeks;
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT Willco ( 52-weekly , Wheat)
MetaCOT 2 CIT Movement Index.
Movement Index was first proposed by Steve Breeze and described in his book "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". It quickly gained popularity among the traders who analyze the CFTC reports, and became a classic and a unique tool in many aspects, which can be used for finding rapid changes, leading to an imbalance of positions between the market participants.
The indicator displays the change in the relative position of the participants as a histogram, expressed as a percentage. It ranges from -100% to + 100% and is calculated based on the data of the CIT Index or Willco Index indicator. The reverse signals appear when the absolute values of the indicator exceed the threshold, set to 40% by default.
While other indicators of the MetaCOT series are trend indicators, the Movement Index is a momentum indicator, i. e. it displays the rapid change in the positions of the market participants. Thus, the indicator becomes indispensable for analysis in conjunction with other indicators of the MetaCOT series. In addition, the Movement Index is not available on other programs which provide access to the CFTC reports. Thus, the MetaTrader platform and the MetaCOT set are the uncontested solution for the comprehensive analysis of the CFTC reports.
Below are the main indicator parameters and their description:
Group of Traders - Group of CIT report participants. Includes the groups listed above; Calculation On Data - Allows to select one of two indicators as the data for calculation: COT Index (classic option) or Willco Index (advanced option); Period of COT Index - Period of COT Index calculation, the indicator used for the calculation of the Movement Index. Recommended values: 25, 52 and 156 weeks; Movement Period - the difference between the current CIT Index value and the value N periods back.
More details on the description of the indicator settings can be found in the blog "MetaCOT 2: Settings and Possibility".
Chart of CIT Movement Index ( 52-weekly, Wheat )
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

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4 thoughts on “Forex factory cot”
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Compromissos dos comerciantes.
Relatório de Compromissos de Negociadores (COT).
Introduction and Classification Methodology.
The Commodity Futures Trading Commission (Commission or CFTC) publishes the Commitments of Traders (COT) reports to help the public understand market dynamics. Specifically, the COT reports provide a breakdown of each Tuesday’s open interest for futures and options on futures markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.
The COT reports are based on position data supplied by reporting firms (FCMs, clearing members, foreign brokers and exchanges). While the position data is supplied by reporting firms, the actual trader category or classification is based on the predominant business purpose self-reported by traders on the CFTC Form 40 1 and is subject to review by CFTC staff for reasonableness. 2 O pessoal da CFTC não conhece razões específicas para as posições dos traders e, portanto, essa informação não leva em consideração as classificações do trader. In practice this means, for example, that the position data for a trader classified in the “producer/merchant/processor/user” category for a particular commodity will include all of its positions in that commodity, regardless of whether the position is for hedging or speculation. Note that traders are able to report business purpose by commodity and, therefore, can have different classifications in the COT reports for different commodities. For one of the reports, Traders in Financial Futures, traders are classified in the same category for all commodities.
Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os operadores individuais são classificados nos relatórios COT.
Geralmente, os dados nos relatórios de COT são de terça-feira e liberados sexta-feira. A CFTC recebe os dados das empresas relatoras na manhã de quarta-feira e, em seguida, corrige e verifica os dados para liberação até a tarde de sexta-feira.
Tipos de relatórios.
Existem quatro relatórios principais:
4. Traders in Financial Futures.
Os relatórios do Legacy são divididos por troca. These reports have a futures only report and a combined futures and options report. Relatórios legados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em duas classificações: comerciantes não comerciais e comerciais.
O relatório suplementar inclui 13 contratos selecionados de commodities agrícolas para posições combinadas de futuros e opções. Relatórios suplementares dividem as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em três classificações de negociantes: não comerciais, comerciais e indexadores.
The Disaggregated reports are broken down by agriculture, petroleum and products, natural gas and products, electricity and metals and other physical contracts. These reports have a futures only report and a combined futures and options report. Os relatórios desagregados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em quatro classificações:
3. Dinheiro gerenciado.
4. Outros relatórios.
Por favor, consulte as "Notas Explicativas Desagregadas" para mais informações.
O relatório Traders in Financial Futures (TFF) inclui contratos financeiros, como moedas, títulos do Tesouro dos EUA, Eurodólares, ações, VIX e índice Bloomberg de commodities. 3 Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. O relatório da TFF divide as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em quatro classificações:
2. Gerente de Ativos / Institucional.
3. Leveraged Funds.
4. Outros relatórios.
Formato curto e longo de relatórios.
Os relatórios Legado e Desagregado estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório TFF só está disponível no formato longo. The Supplemental report is only available in the short format.
O formato abreviado mostra as transações abertas de juros reportáveis ​​e semanais, separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. For reportable positions, additional data is provided for commercial and non-commercial holdings, spreading (in certain categories only), changes from the previous report, percent of open interest by category, and numbers of traders.
O relatório longo, além das informações do relatório resumido, agrupa os dados por ano-safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos quatro maiores e oito operadores.
Por favor, veja o calendário oficial de lançamentos para um calendário de datas de lançamento.
História dos dados COG desagregados - 20 de outubro de 2009.
A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios COT semanais desagregados, publicados pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.
Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que remontam a 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto delimitado por vírgula e compactado. Historical Compressed; while the other type is a zipped Excel file. Compressed histórico Além disso, a história de 3 anos estará disponível em um arquivo “visível” no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".
Please note: CFTC does not maintain a history of large trader classifications. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada negociante reportável (essa abordagem é comumente chamada de “backcasting”; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas).
Special Announcement.
January 3, 2018: Corrections for the options and futures combined Legacy and Disaggregated commitment reports dated December 26, 2017 for NYMEX contract market Eur Style Natural Gas Options (CFTC ID 02365U) were made today.
December 22, 2017: The CFTC is now including the CBOE Futures Exchange’s Bitcoin contract (CFTC ID 1330E1) in the Legacy and Traders in Financial Futures (TFF) reports. The CFTC has 3 choices when classifying new products per the current COT process: financial, agriculture, and natural resources. Based on these three choices, financial best captures the nature of bitcoin contracts. The default trader classification for the Legacy report is “Non Commercial”. For the TFF report, a trader’s classification is the same for all published contracts. Portanto, um trader que já tenha uma classificação em outro contrato financeiro publicado também terá essa mesma classificação para os contratos de bitcoin. Otherwise, traders default to “Other Reportable” if either the other TFF categories do not apply or no information about the trader has been received by the CFTC. The CFTC has not currently received new or updated Form 40s (Statement of Reporting Trader) to classify bitcoin traders and the Form 40s will need to be reviewed and potentially updated to account for bitcoin trader classifications. Como resultado, a classificação atual dos comerciantes pode mudar após o recebimento e processamento do Formulário 40s novo ou atualizado e / ou outras informações conforme apropriado.
Relatórios de 13 de fevereiro de 2018 - Relatórios desagregados atuais:
Disaggregated Futures Only.
Disaggregated Futures-and-Options - Combined.
Petróleo e Produtos.
Gás Natural e Produtos.
Metais e Outros.
Traders atuais em relatórios de futuros financeiros:
Traders em Financial Futures; Futures Only.
Traders em Financial Futures; Futures-and-Options - Combined.
Relatórios Legados Atuais:
Chicago Board of Trade.
Bolsa Mercantil de Chicago.
Troca de Opções do Conselho de Chicago.
Chicago Climate Futures Exchange.
Junta Comercial do Kansas.
Troca de grãos de Minneapolis.
Commodity Exchange Incorporated.
ICE Futures Europe.
ICE - Futures Energy.
New York Mercantile Exchange.
New York Portfolio Clearing.
Dubai Mercantile Exchange.
Supplemental Commodity Index.
Outros formatos disponíveis.
Esses arquivos somente texto contêm os dados de formulário longo mais recentes somente futuros e opções combinadas de futuros e opções em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.
Relatório Suplementar.
Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.
1 If a Form 40 is not available for a trader, that trader is classified as Non-Commercial in the Legacy Report and as Other Reportable for the DCOT and TFF reports.
2 Commission staff reviews the reasonableness of a trader’s classification for many of the largest traders in the markets based upon Form 40 disclosures and other information available to the Commission. Isto pode envolver algum exercício de julgamento por parte do pessoal da Comissão.
3 Conforme mencionado acima, os contratos incluem 20 ou mais comerciantes que ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC.