Estratégias Para Negociar Volatilidade Efetivamente Com VIX.
Opções do Conselho de Chicago O Exchange Market Volatility Index, mais conhecido como VIX, oferece aos investidores e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo em tempo real, enquanto fornece um instantâneo das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. O CBOE introduziu o VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato futuro em 2004. (Para mais, leia: Os Mercados Financeiros: Quando o Medo e a Ganância Sobreviverem).
Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 revelaram-se enormemente populares na comunidade de negociação, tanto para jogos de cobertura como para jogos direcionais. Por sua vez, a compra e venda desses instrumentos tiveram um impacto significativo no funcionamento do índice original, que passou de um atraso para um indicador antecedente.
Os operadores ativos devem manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador com a ação do preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram uma série de expectativas que auxiliam no planejamento do comércio e no gerenciamento de riscos. (Para saber mais, consulte: Leia as tendências do mercado com a análise da convergência-divergência). Essas expectativas incluem:
Aumento do VIX + aumento dos contratos de futuros S & amp; P 500 e Nasdaq 100 = divergência de baixa que prediz o encolhimento do apetite ao risco e o alto risco de um downsidereversal. Ascensão VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 índice futuro = convergência de baixa que aumenta as chances de um dia de tendência descendente Falling VIX + S + P 500 e Nasdaq 100 índice futuro de futuros = divergência de alta que prediz apetite por risco crescente e alto potencial para uma reversão ascendente. Os contratos de futuros com índices VIX + S + P 500 e Nasdaq 100 em queda = Convergência de alta que aumenta as probabilidades de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros de índices S & P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes gerando tremores, confusão e condições de limites de alcance.
O gráfico diário VIX se parece mais com um eletrocardiograma do que com uma exibição de preço, gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por reversões grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias, com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).
O VIX se acomoda em uma ação de tendência lenta, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços subindo ou descendo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal, exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o mercado de urso de 2008-09, embora o indicador tenha subido para 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, elas são imensamente úteis nas estratégias de market timing. especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar ações).
Comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bars colocado no topo do indicador de 15 minutos. Note como a média móvel mexe mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de sinais falsos. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque prevê reversões, bem como a conclusão das oscilações de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.
Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte número de seguidores nos últimos anos. Estes produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos, colocando vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:
S & P 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX) S & P 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de Curto Prazo ETF (VIXY) VIX Futuro de Médio Prazo ETF (VIXM)
Negociar esses títulos por lucros de curto prazo pode ser uma experiência frustrante, porque eles contêm um viés estrutural que força uma redefinição constante dos prêmios futuros em decomposição. Esse contango pode acabar com os lucros nos mercados voláteis, fazendo com que a segurança aumente de forma acentuada o indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).
O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivativos que permitem que traders e investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes.
Estratégias de negociação India vix
Como usar a calculadora de preço de futuros teórica.
O valor justo dos futuros de ações é calculado usando a relação de custo de carregamento entre os futuros e o índice de ações subjacente. No entanto, como o índice VIX da Índia representa a volatilidade, não há carry entre os futuros India VIX e India VIX. Portanto, o valor justo da India VIX é derivado da estrutura a termo da taxa média de variação.
Enquanto Índia VIX é esperado volatilidade ao longo de 30 dias a partir do dia atual, a Índia VIX futuros é esperada volatilidade ao longo de 30 dias após a expiração.
Usando a Ferramenta de Preços Futuros Teóricos.
O preço teórico dos futuros pode ser calculado para qualquer dia a partir de 29 de setembro de 2009 até o dia atual. Ao selecionar a data, a ferramenta exibirá o preço mais recente da India VIX para o dia selecionado. O preço à vista esperado pode ser entrado até 4 casas decimais com o valor de 0,0025 Ao clicar em "calcular" a ferramenta calculará o preço futuro teórico da Índia VIX O preço teórico futuro será computado para três contratos semanais que expiram na terça-feira O preço futuro é cotado como 100 vezes o valor do índice. Por exemplo, se o preço esperado da India VIX no vencimento for 16.3275, o usuário deverá cotar 1632.75 como preço futuro para negociação.
Diversificação de Portfólio.
Comparação de Volatilidade.
A ferramenta de comparação de volatilidade foi fornecida para facilitar aos investidores conhecer as tendências da volatilidade histórica, da volatilidade implícita e do India VIX.
A volatilidade histórica é o desvio padrão dos retornos diários do preço de fechamento Nifty ao longo de um período de 10 dias, 20 dias, 30 dias A volatilidade implícita das opções Call, Put Nifty é calculada com base nos últimos preços comerciais de greves OTM selecionadas para os respectivos dias. Volatilidade implícita é calculada usando o modelo de Black-Scholes A volatilidade histórica e as volatilidades implícitas são mostradas antes de 1 semana e antes de 2 semanas a partir do dia atual 52 semanas de alta e 52 baixas das respectivas volatilidades também são exibidas.
As informações contidas nesta página, incluindo texto, gráficos, links ou outros itens, são fornecidas "como estão", "conforme disponíveis". A NSEIL não garante a exatidão, adequação ou integridade dessas informações e materiais e se isenta expressamente da responsabilidade por erros ou omissões nessas informações e materiais. Nenhuma garantia de qualquer tipo, implícita, expressa ou estatutária, incluindo mas não limitada às garantias de não violação de direitos de terceiros, título, comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica é fornecida em conjunto com as informações e materiais. Em hipótese alguma, a NSEIL será responsável por quaisquer danos, incluindo, sem limitação, danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou conseqüenciais, perdas ou despesas decorrentes com relação a essas informações ou uso ou impossibilidade de uso por qualquer parte, ou em conexão com qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito, mesmo que a NSEIL, ou seus representantes, sejam avisados da possibilidade de tais danos, perdas ou despesas.
India-VIX 5 Min Charts (atualização automática de 5 minutos)
Supertrend é uma estratégia de negociação de Stoploss com base em ATR. Supertrend é uma estratégia de acompanhamento de tendências para os operadores de sistema, que ganha dinheiro em um mercado de tendência e perdas no mercado paralelo. Saiba mais sobre o Supertrend aqui.
A seta verde para cima representa o sinal de compra.
Red Down Arrow representa sinal de venda.
Linha Verde Representa Trailing stop para Longs no fechamento da vela (não stop stop intradiário)
Linha vermelha representa a parada à direita para os calções no fechamento da vela (não stoploss intradiário)
Filtro: 200 EMA (linha amarela) atua como um filtro de super tendência para remover parte do ruído nos sinais de negociação.
1) Sinais sem Repintura significa que os sinais de compra e venda são decididos com base no fechamento da vela.
2) O recurso de tempo restante é adicionado para rastrear quantos segundos restam para a vela fechar.
3) O MultitimeFrame Dashboard controla os Sinais Supertrend em diferentes períodos de tempo.
4) Painel Sentimental que rastreia o sentimento no mercado. para mais detalhes sobre como usar as informações sobre a opinião do mercado abaixo.
5) Fitas Itrend (Red and Green Band) abaixo dos gráficos candlestick.
O Painel do Multiframe monitora os Sinais de Negociação (Relatórios P / L, Trailing Stops, Quando o Sinal Chegou, Que preço o Sinal Chegou) em diferentes períodos de tempo, 5min, 15min e 60min. Os gráficos acima mostram sinais de super tendência por apenas 5min. No entanto, nossos visitantes regulares pediram para saber o que está acontecendo nos outros períodos de tempo que levam ao painel de controle do multitimeframe. Se você é um usuário intermediário e gostaria de ter essa estratégia em sua máquina, faça o download do código AFL do painel de controle do Supertrend Multitimeframe aqui.
Supertrend é um conceito de negociação de sistemas longos / curtos. no entanto, introduzindo supertrend com filtro 200EMA, podemos filtrar alguns dos ruídos indesejados no sistema. Se você quiser aprender como trocar o supertrend com o filtro de 200 EMA, vá até o vídeo aqui.
Compre - se o sinal de compra da supensão continuar e acenda acima de 200 EMA.
Exit Buy - se a super tendência mostrar um sinal de saída.
Curto - se o sinal de venda continua e vela abaixo de 200 EMA (seta vermelha)
Sair curto - se a super tendência mostrar um sinal de saída.
Painel sentimental é adicionado em nossa seção de gráficos ao vivo (NSESignals e seção de sinais MCX) para medir a força no mercado. O Painel Sentimental mostra 8 valores históricos para Múltiplos Intervalos Temporais como 15min, De hora em hora e Diariamente). E a leitura varia entre 0 e 100. O medidor mais à direita indica o valor mais recente.
O aumento da leitura indica a possibilidade de movimento do mercado em tendência de alta e o valor decrescente indica uma possível tendência de baixa. Pode-se adotar 15min para capturar movimentos de prazo muito mais curtos nos mercados (intradiário de curto prazo, especialmente para manter posição que varia entre 15min - 2 horas). No entanto 60 min sentimental dará mais clareza sobre a tendência de qualquer dia (Isto para os comerciantes que mantêm a sua posição em qualquer lugar variando de 1 hora - 8 horas). E o Medidor Sentimental Diário dará mais clareza sobre as posições de encaminhamento de transporte para o dia seguinte.
Este painel sentimental faz mais sentido para os operadores discricionários que querem entrar na tendência o mais cedo possível e sair mais perto do topo, mas não beneficia muito para os System Traders.
Qual é o cronograma mostrado nos gráficos acima?
É um gráfico de 5min e atualiza a cada 5min com dados históricos limitados. Alternativamente, você pode usar Gráficos Interativos gratuitos ou assinar nossos serviços de plataforma de negociação premium para obter mais controle sobre gráficos, prazos personalizados, indicadores personalizados e suporte profissional ao cliente.
Supertrend é uma estratégia de negociação intradiária?
Nenhuma Supertrend é uma estratégia de carry forward e não uma estratégia de negociação intraday. Se você está negociando super tendência, então você tem que levar adiante sua posição todos os dias, toda semana.
Como os jogadores intradiários podem aproveitar essa estratégia?
Painel sentimental ajuda as pessoas na decisão de negociação sobre como jogar a tendência intraday.
Qual é o rácio de vencimento da estratégia de negociação no passado?
A partir dos dados históricos anteriores, a taxa de ganho varia entre 38-44% no longo prazo para diferentes instrumentos de negociação após corretagem, derrapagem e outros impostos. No entanto, se você está planejando negociar essa estratégia backtest a estratégia do seu fim para entender a natureza do sistema de negociação.
Quais são as perdas contínuas máximas que o sistema de negociação pode gerar?
Desde 2010, após o backtesting no Nifty Futures (dados de 5min), infere-se que, até à data, 8-10 perdas consecutivas são possíveis e podem variar em diferentes prazos e diferentes instrumentos de negociação.
A entrada deve ser baseada na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5s após a conclusão da vela de 5 minutos. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.
Posso trocar usando o indicador de compra ou venda ao vivo?
Gráficos mostrados em marketcalls é estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar o seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você está negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça-o por sua conta e risco. marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.
Como negociar usando o painel do Multitimeframe?
O painel de controle do multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro período de tempo. No entanto, Supertrend não é uma estratégia de vários quadros e prazos mais altos, muitas vezes envolve maior risco. É melhor ficar com um período de 5 minutos para um melhor controle de risco a longo prazo.
Como trocar as fitas verde e azul mostradas abaixo dos gráficos?
Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. Fitas de iTrend não são nada, mas os filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.
Outros links úteis para Leia mais sobre negociação de sistema.
Disclaimer: Os gráficos mostrados aqui são puramente para fins educacionais para estudar o comportamento do mercado com o indicador SuperTrend. Sinais de compra e venda não são significados aqui para fazer negócios reais. Se você está negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça-o por sua conta e risco. marketcalls não são responsáveis pela precisão dos dados nem pelas perdas incorridas.
Exigência obrigatória do governo dos EUA e regra do CTFC 4.41.
© Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd & middot; Todos os direitos reservados & middot; E o nosso Sitemap & middot; Todos os logotipos e amp; Marca registrada pertence a seus respectivos proprietários & middot;
Estratégias de negociação India vix
Interesse aberto bacana, mudança no gráfico de juros em aberto e PCR será atualizado a cada 5 minutos O gráfico acima.
Nivelty Weighted Put-Call Ratio - Gráfico diário.
O preço bacana e a taxa ponderada de put-call (PCR) das opções do índice Nifty são plotados neste gráfico. O gráfico e.
Nifty Straddles e India VIX.
Nifty Straddles & amp; India Vix Chart plota o prêmio cumulativo de put & amp; opções de compra de Nifty e volatilidade.
Momento Dinâmico do Setor.
Taxa de Put-Call (PCR) de Nifty - IntraDay.
Preço bacana e taxa de put-call das opções do índice Nifty plotadas em um gráfico no período de tempo intradiário de 15 minutos. Bacana.
Posições FII do Cliente em Derivados do Índice Nifty.
Posições de derivativos de investidores institucionais estrangeiros (FII) e cliente (ou investidores de varejo) no índice Nifty são plotados aqui. O.
Feed do Twitter.
Mensagens relacionadas com ações.
Carteira Momentum - fevereiro de 2018.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, rastreamos as métricas de desempenho e de retirada de fevereiro de 2018.
Abra Interesse App - Opções de ações indianas.
Open Interest App - Um aplicativo para visualizar o interesse em aberto e alterar no interesse aberto das opções de ações indianas em um formato gráfico.
Hedging Carteira - Ações Indianas.
Cobertura de carteira é uma forma de seguro para proteger sua carteira de uma profunda retirada no caso de uma queda acentuada do mercado. Com as ações atingindo todos os máximos neste mercado altista e exigindo altas avaliações lá.
Aplicativo de cobertura de carteira.
Link para o vídeo sobre como usar o aplicativo de cobertura de portfólio Link para artigo descrevendo todos os cálculos usados neste aplicativo. O formato do arquivo deve ser o mostrado no arquivo de portfólio de amostra e as extensões de arquivo devem.
Métricas de Portfólio de Momento - janeiro de 2018.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, rastreamos as métricas de desempenho e de retirada de janeiro de 2018.
Desempenho do Portfólio de Momento - Dezembro de 2017.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, vamos acompanhar o desempenho e o draw-down do arquivo.
Mensagens Relacionadas Nifty Do Banco.
Estudo de Strangles e Straddles em Nifty e BankNifty.
Short Strangles and Straddles são as estratégias de opções neutras amplamente utilizadas para lucrar com o valor do tempo, volatilidade implícita e.
Gráfico BankNifty Put-Call Ratio (PCR).
O preço BankNifty e a taxa put-call (PCR) das opções BankNifty são plotados neste gráfico. Gráfico e será atualizado.
Banco Nifty Straddles e India VIX.
O BankNifty Straddles & India Vix Chart apresenta o prêmio cumulativo das opções de compra e venda de ações do BankNifty e da volatilidade.
BankNifty Weighted Put-Call Ratio - Gráfico diário.
O preço BankNifty e a taxa ponderada de put-call (PCR) das opções do BankNifty são plotados neste gráfico no período de tempo diário. O.
Postagens recentes.
Carteira Momentum - fevereiro de 2018.
Abra Interesse App - Opções de ações indianas.
Hedging Carteira - Ações Indianas.
Aplicativo de cobertura de carteira.
Métricas de Portfólio de Momento - janeiro de 2018.
Aviso Legal.
O site TradersLounge é um lugar para trocar, discutir e desenvolver ideias de negociação e investimento. Por favor, não trate nada no site TradersLounge como um conselho de negociação ou investimento. A TradersLounge não fornece recomendações sobre ações, derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários.
A negociação de futuros e opções contém riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Se você optar por usar nossos dados, conteúdo, estratégias ou ideias em nosso site em sua decisão de negociação ou investimento, isso será de sua inteira responsabilidade.
Negociação India VIX & # 8211; Simplificado.
A NSE lançará o contrato mais esperado no passado recente para negociação do Futures on India VIX & # 8221; em 26 de fevereiro de 2014. Nós da Zerodha, como de costume, ofereceremos a negociação deste novo produto gratuitamente até 1º de junho de 2014. A seguir, nossa tentativa de simplificar a negociação na India VIX para você. Eu tomei a ajuda do módulo NSE no VIX e do Akhil Bansal. especialista em produtos baseados em volatilidade, um B. Tech da IIT Delhi, um MBA da Richard Ivey e um fundador-presidente da Indianvolatility.
Introdução.
& # 8220; VIX & # 8221; é uma marca comercial da Chicago Board Options Exchange (CBOE). O CBOE foi a primeira bolsa do mundo a computar um índice de volatilidade em 1993. A negociação de derivativos (F & amp; O) na VIX começou em 2004 na CBOE e sua popularidade cresceu imensamente ao longo dos anos. Com a crescente popularidade da negociação de opções na Índia, e desde que a Índia VIX é projetada semelhante ao CBOE VIX, devemos ver uma tendência similar na atividade de negociação nos contratos India VIX nos próximos anos. .
Popularidade dos contratos CBOE VIX.
O que é a India VIX?
India VIX é um índice de volatilidade baseado nos preços de opção de índice da Nifty. É calculado usando o melhor lance e pedir cotações dos contratos de opção Nifty fora do dinheiro, presente e próximo do mês. VIX é projetado para indicar investidores & # 8217; percepção da volatilidade anual do mercado nos próximos 30 dias corridos, maior VIX da Índia, maior volatilidade esperada e vice-versa.
Nós não entraremos na fórmula matemática complexa usada para calcular o India VIX, mas aqui está como você interpreta VIX.
Por exemplo, se India VIX for 16.8025, isso representa uma mudança anual esperada de 16.8025% no Nifty nos próximos 30 dias. Ou seja, você espera que o valor do Nifty esteja em um intervalo entre + 16% e -16% do preço atual da Nifty para o próximo ano nos próximos 30 dias. Então, se Nifty está atualmente em 6000, a faixa esperada de Nifty por 1 ano é entre 5000 e 7000.
Se você deseja calcular a volatilidade esperada para o curto prazo usando o VIX, por exemplo, um mês, a fórmula a ser usada é (VIX / Sqrt (T))%
Se você quer saber qual é a volatilidade mensal esperada do Nifty com base no VIX de 16.8025, você deve dividir 16.8025 por raiz quadrada de 12 (T = 12, 12 30 dias em 1 ano). Assim, a volatilidade esperada de Nifty usando VIX para o próximo 1 mês = 16.8025 / 3.464 = 4,85% Esta informação da faixa mensal esperada de Nifty pode ser usada por pessoas que negociam opções Nifty também, especialmente os redatores das opções. Por exemplo, opções de shorting acima ou abaixo do intervalo mensal esperado do Nifty.
Movimento da Índia VIX.
Os dados históricos para India VIX estão disponíveis a partir de 02 de março de 2009, embora a negociação de futuros comece apenas em 26 de fevereiro de 2014. Encontre abaixo India VIX plotados contra o NIFTY nos últimos 4 anos.
NIFTY vs India VIX.
Faixa anual de VIX para os últimos 4 anos.
Podemos agora inferir:
Uma correlação negativa entre India VIX e Nifty, VIX tende a cair quando Nifty sobe, e vice-versa. Índia VIX em altos níveis implica uma expectativa de grande movimento no mercado Nifty e vice-versa. Faixa de India VIX para os últimos 4 anos tem sido entre 13 a 35, como mostrado na tabela acima. Sim, o VIX tinha atingido mais de 50 níveis em 2009, quando tivemos 2 movimentos ascendentes no dia em que os resultados eleitorais foram anunciados, mas o intervalo foi entre 13 e 35. Olhando para os últimos dados de 4 anos, podemos dizer que VIX é considerado alto se estiver acima de 25 e baixo se estiver abaixo de 15, então o intervalo normal é considerado entre 15 e 25.
Negociação Índia VIX.
India VIX é um índice, e muito similar ao Nifty, você não pode realmente negociar um índice a menos que você tenha contratos derivativos (F & amp; O) neles. Com a introdução dos futuros VIX da Índia, podemos usar o India VIX para proteger o risco de volatilidade do nosso portfólio e / ou usá-lo para especular.
O contrato futuro na Índia VIX.
Tamanho do Lote: 750 (Redução para 550 em 2 de Julho de 2014) Símbolo: INDIAVIX Tamanho do Tiquetaque: Índia VIX será calculado até 4 decimais com um tamanho de Rs 0.0025 (por exemplo, India VIX hoje é 17.0025) Preço de Cotação: India VIX * 100 (múltiplos de 100). Se um comerciante quiser comprar ou vender contratos de futuros da India VIX em 14.1475, então o preço que deve ser cotado seria Rs.1414.75. Horário de negociação: 9h15 às 15h30 Dia de expiração: terça-feira (todas as semanas) Ciclo de contratos: 3 contratos semanais Preço Final de Liquidação: Preço de Fecho do índice India VIX subjacente Procedimento Final de Liquidação: Margem de Caixa: Margem Inicial de 9% + Margem de Exposição 5% = 14% do valor do contrato.
Aqui estão algumas das maneiras de usar os futuros VIX da Índia.
Você tem uma carteira de ações e está preocupado com a queda dos mercados ou com a volatilidade crescente: compre futuros VIX na Índia. Você vê que o India VIX está no topo da faixa de 4 anos (em torno de 35), e você especula que ele vai ser mais baixo: você pode fechar os futuros do India VIX. As eleições estão chegando e você encontra o India VIX por volta de 20 e espera que a volatilidade no mercado se recupere: você pode comprar futuros VIX na Índia.
Usando o India VIX em vez de opções.
A partir do modelo de Black-Scholes, sabemos que o preço das opções aumenta com o aumento da volatilidade e diminui com a queda da volatilidade, se tudo continuar igual. Atualmente, a única maneira de negociar a volatilidade é comprando ou vendendo opções (chamadas ou puts, como pode ser o viés direcional do mercado). O lado negativo dessa abordagem é que, no mundo real, todas as outras coisas, como a queda do tempo (fator teta), o preço das ações (fator delta) não permanecem constantes enquanto a volatilidade está se movendo. Assim, torna-se difícil para um trader trocar a volatilidade com opções. Usando o India VIX, esse operador de volatilidade será capaz de negociar com muito mais eficiência.
Análise Técnica e India VIX.
Se você observar os dados históricos do India VIX, é fácil observar que não é uma série de dados de tendências, mas sim uma série de dados oscilantes (o intervalo ficou entre 13 e 35). Como o India VIX não se move depois de um certo ponto, mas oscila em um intervalo, não devemos usar indicadores de tendências como médias móveis, mas sim usar osciladores. Um desses bons osciladores para usar seria Bollinger Bands. Veja o gráfico abaixo para o India VIX, e como o India VIX inverteu a maioria das vezes que tocou na extremidade superior ou inferior do 20 & # 8211; dia Banda Bollinger.
Se você é um analista técnico, você pode usar outros osciladores semelhantes para prever a mudança do India VIX.
Como ler India VIX e volatilidade do comércio em Nifty.
Na Índia, os mercados registraram um aumento significativo no índice de volatilidade. Temos VIX em NSE, que foram recentemente avançando para 20. Vejamos em detalhes como VIX é usado no comércio futuro bacana. Poucos comerciantes estão usando VIX para ver a direção correta do futuro Nifty e também encontrar o ponto de reversão correto e mais provável. VIX também define o risco para os comerciantes posicionais bacana e também escritores de opção.
O que é o índice de volatilidade VIX?
Antes de aprender o índice de volatilidade, vamos entender o que é volatilidade. Portanto, a volatilidade é o valor pelo qual o preço flutua em um período de tempo. É medido por alguns cálculos matemáticos & # 8230; Eu não quero entrar nesse detalhe. O índice de volatilidade mostra essa flutuação de preços durante um determinado período.
Como a volatilidade é medida?
Na NSE, existe um índice especial para medir a volatilidade, é a India VIX. Pode-se até ver os gráficos de VIX em tempo real. No entanto, existem indicadores técnicos, que podem ser usados para medir a volatilidade no mercado. Bollinger bandas e Average True Range (ATR) são mais comumente usados para acompanhar as flutuações de preços e a volatilidade.
O India VIX utiliza a volatilidade implícita das opções NSE NIFTY e é útil para prever a volatilidade global do mercado para os próximos 30 dias.
Um VIX em queda significa que há menor incerteza e a confiança do mercado é alta e a maior parte da direção do tempo da tendência é clara. Um VIX crescente mostra que há muita incerteza nos mercados e espera-se que a ação dos preços seja muito volátil ou sensível nos próximos dias.
Como a negociação pode ser feita usando o VIX?
Bem, sabemos que a alta volatilidade faz com que os mercados fiquem finos / paralelos / limitados ou voláteis. Então, enquanto procura por um trade em futuro bacana ou por uma boa opção, deve-se verificar que, se a volatilidade é baixa, os comerciantes de tendência podem estar do lado direito da negociação. Agora, se um trader está escrevendo ótimas opções, ele deve verificar a volatilidade antes de fazer a negociação. Como a alta volatilidade fará com que o preço flutue e pode até mesmo ver reversões em pouco tempo, aumentando o risco de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de tendências para o futuro bacana e quer confirmar se a tendência atual vai sustentar por algum tempo, os comerciantes devem ver menor volatilidade no gráfico VIX. Se o nifty está tendendo com baixa volatilidade, é mais provável que ele continue se movendo na mesma direção.
Eu recomendo negociar apenas quando o VIX está se movendo para baixo e um nível abaixo de 20 está ok para negociação. Mas se o VIX for acima de 20 significa que as chances de uma reversão na tendência de curto prazo são muito altas e grandes movimentos repentinos poderiam ser esperados.
Interesse aberto bacana, mudança no gráfico de juros em aberto e PCR será atualizado a cada 5 minutos O gráfico acima.
Nivelty Weighted Put-Call Ratio - Gráfico diário.
O preço bacana e a taxa ponderada de put-call (PCR) das opções do índice Nifty são plotados neste gráfico. O gráfico e.
Nifty Straddles e India VIX.
Nifty Straddles & amp; India Vix Chart plota o prêmio cumulativo de put & amp; opções de compra de Nifty e volatilidade.
Momento Dinâmico do Setor.
Taxa de Put-Call (PCR) de Nifty - IntraDay.
Preço bacana e taxa de put-call das opções do índice Nifty plotadas em um gráfico no período de tempo intradiário de 15 minutos. Bacana.
Posições FII do Cliente em Derivados do Índice Nifty.
Posições de derivativos de investidores institucionais estrangeiros (FII) e cliente (ou investidores de varejo) no índice Nifty são plotados aqui. O.
Feed do Twitter.
Mensagens relacionadas com ações.
Carteira Momentum - fevereiro de 2018.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, rastreamos as métricas de desempenho e de retirada de fevereiro de 2018.
Abra Interesse App - Opções de ações indianas.
Open Interest App - Um aplicativo para visualizar o interesse em aberto e alterar no interesse aberto das opções de ações indianas em um formato gráfico.
Hedging Carteira - Ações Indianas.
Cobertura de carteira é uma forma de seguro para proteger sua carteira de uma profunda retirada no caso de uma queda acentuada do mercado. Com as ações atingindo todos os máximos neste mercado altista e exigindo altas avaliações lá.
Aplicativo de cobertura de carteira.
Link para o vídeo sobre como usar o aplicativo de cobertura de portfólio Link para artigo descrevendo todos os cálculos usados neste aplicativo. O formato do arquivo deve ser o mostrado no arquivo de portfólio de amostra e as extensões de arquivo devem.
Métricas de Portfólio de Momento - janeiro de 2018.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, rastreamos as métricas de desempenho e de retirada de janeiro de 2018.
Desempenho do Portfólio de Momento - Dezembro de 2017.
Esta página faz parte da análise de carteiras de ações momentum de ações da Nifty 500 usando a Rolling Momentum Stock Portfolio Strategy. Para mais, leia o artigo. Nesta página, vamos acompanhar o desempenho e o draw-down do arquivo.
Mensagens Relacionadas Nifty Do Banco.
Estudo de Strangles e Straddles em Nifty e BankNifty.
Short Strangles and Straddles são as estratégias de opções neutras amplamente utilizadas para lucrar com o valor do tempo, volatilidade implícita e.
Gráfico BankNifty Put-Call Ratio (PCR).
O preço BankNifty e a taxa put-call (PCR) das opções BankNifty são plotados neste gráfico. Gráfico e será atualizado.
Banco Nifty Straddles e India VIX.
O BankNifty Straddles & India Vix Chart apresenta o prêmio cumulativo das opções de compra e venda de ações do BankNifty e da volatilidade.
BankNifty Weighted Put-Call Ratio - Gráfico diário.
O preço BankNifty e a taxa ponderada de put-call (PCR) das opções do BankNifty são plotados neste gráfico no período de tempo diário. O.
Postagens recentes.
Carteira Momentum - fevereiro de 2018.
Abra Interesse App - Opções de ações indianas.
Hedging Carteira - Ações Indianas.
Aplicativo de cobertura de carteira.
Métricas de Portfólio de Momento - janeiro de 2018.
Aviso Legal.
O site TradersLounge é um lugar para trocar, discutir e desenvolver ideias de negociação e investimento. Por favor, não trate nada no site TradersLounge como um conselho de negociação ou investimento. A TradersLounge não fornece recomendações sobre ações, derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários.
A negociação de futuros e opções contém riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Se você optar por usar nossos dados, conteúdo, estratégias ou ideias em nosso site em sua decisão de negociação ou investimento, isso será de sua inteira responsabilidade.
Negociação India VIX & # 8211; Simplificado.
A NSE lançará o contrato mais esperado no passado recente para negociação do Futures on India VIX & # 8221; em 26 de fevereiro de 2014. Nós da Zerodha, como de costume, ofereceremos a negociação deste novo produto gratuitamente até 1º de junho de 2014. A seguir, nossa tentativa de simplificar a negociação na India VIX para você. Eu tomei a ajuda do módulo NSE no VIX e do Akhil Bansal. especialista em produtos baseados em volatilidade, um B. Tech da IIT Delhi, um MBA da Richard Ivey e um fundador-presidente da Indianvolatility.
Introdução.
& # 8220; VIX & # 8221; é uma marca comercial da Chicago Board Options Exchange (CBOE). O CBOE foi a primeira bolsa do mundo a computar um índice de volatilidade em 1993. A negociação de derivativos (F & amp; O) na VIX começou em 2004 na CBOE e sua popularidade cresceu imensamente ao longo dos anos. Com a crescente popularidade da negociação de opções na Índia, e desde que a Índia VIX é projetada semelhante ao CBOE VIX, devemos ver uma tendência similar na atividade de negociação nos contratos India VIX nos próximos anos. .
Popularidade dos contratos CBOE VIX.
O que é a India VIX?
India VIX é um índice de volatilidade baseado nos preços de opção de índice da Nifty. É calculado usando o melhor lance e pedir cotações dos contratos de opção Nifty fora do dinheiro, presente e próximo do mês. VIX é projetado para indicar investidores & # 8217; percepção da volatilidade anual do mercado nos próximos 30 dias corridos, maior VIX da Índia, maior volatilidade esperada e vice-versa.
Nós não entraremos na fórmula matemática complexa usada para calcular o India VIX, mas aqui está como você interpreta VIX.
Por exemplo, se India VIX for 16.8025, isso representa uma mudança anual esperada de 16.8025% no Nifty nos próximos 30 dias. Ou seja, você espera que o valor do Nifty esteja em um intervalo entre + 16% e -16% do preço atual da Nifty para o próximo ano nos próximos 30 dias. Então, se Nifty está atualmente em 6000, a faixa esperada de Nifty por 1 ano é entre 5000 e 7000.
Se você deseja calcular a volatilidade esperada para o curto prazo usando o VIX, por exemplo, um mês, a fórmula a ser usada é (VIX / Sqrt (T))%
Se você quer saber qual é a volatilidade mensal esperada do Nifty com base no VIX de 16.8025, você deve dividir 16.8025 por raiz quadrada de 12 (T = 12, 12 30 dias em 1 ano). Assim, a volatilidade esperada de Nifty usando VIX para o próximo 1 mês = 16.8025 / 3.464 = 4,85% Esta informação da faixa mensal esperada de Nifty pode ser usada por pessoas que negociam opções Nifty também, especialmente os redatores das opções. Por exemplo, opções de shorting acima ou abaixo do intervalo mensal esperado do Nifty.
Movimento da Índia VIX.
Os dados históricos para India VIX estão disponíveis a partir de 02 de março de 2009, embora a negociação de futuros comece apenas em 26 de fevereiro de 2014. Encontre abaixo India VIX plotados contra o NIFTY nos últimos 4 anos.
NIFTY vs India VIX.
Faixa anual de VIX para os últimos 4 anos.
Podemos agora inferir:
Uma correlação negativa entre India VIX e Nifty, VIX tende a cair quando Nifty sobe, e vice-versa. Índia VIX em altos níveis implica uma expectativa de grande movimento no mercado Nifty e vice-versa. Faixa de India VIX para os últimos 4 anos tem sido entre 13 a 35, como mostrado na tabela acima. Sim, o VIX tinha atingido mais de 50 níveis em 2009, quando tivemos 2 movimentos ascendentes no dia em que os resultados eleitorais foram anunciados, mas o intervalo foi entre 13 e 35. Olhando para os últimos dados de 4 anos, podemos dizer que VIX é considerado alto se estiver acima de 25 e baixo se estiver abaixo de 15, então o intervalo normal é considerado entre 15 e 25.
Negociação Índia VIX.
India VIX é um índice, e muito similar ao Nifty, você não pode realmente negociar um índice a menos que você tenha contratos derivativos (F & amp; O) neles. Com a introdução dos futuros VIX da Índia, podemos usar o India VIX para proteger o risco de volatilidade do nosso portfólio e / ou usá-lo para especular.
O contrato futuro na Índia VIX.
Tamanho do Lote: 750 (Redução para 550 em 2 de Julho de 2014) Símbolo: INDIAVIX Tamanho do Tiquetaque: Índia VIX será calculado até 4 decimais com um tamanho de Rs 0.0025 (por exemplo, India VIX hoje é 17.0025) Preço de Cotação: India VIX * 100 (múltiplos de 100). Se um comerciante quiser comprar ou vender contratos de futuros da India VIX em 14.1475, então o preço que deve ser cotado seria Rs.1414.75. Horário de negociação: 9h15 às 15h30 Dia de expiração: terça-feira (todas as semanas) Ciclo de contratos: 3 contratos semanais Preço Final de Liquidação: Preço de Fecho do índice India VIX subjacente Procedimento Final de Liquidação: Margem de Caixa: Margem Inicial de 9% + Margem de Exposição 5% = 14% do valor do contrato.
Aqui estão algumas das maneiras de usar os futuros VIX da Índia.
Você tem uma carteira de ações e está preocupado com a queda dos mercados ou com a volatilidade crescente: compre futuros VIX na Índia. Você vê que o India VIX está no topo da faixa de 4 anos (em torno de 35), e você especula que ele vai ser mais baixo: você pode fechar os futuros do India VIX. As eleições estão chegando e você encontra o India VIX por volta de 20 e espera que a volatilidade no mercado se recupere: você pode comprar futuros VIX na Índia.
Usando o India VIX em vez de opções.
A partir do modelo de Black-Scholes, sabemos que o preço das opções aumenta com o aumento da volatilidade e diminui com a queda da volatilidade, se tudo continuar igual. Atualmente, a única maneira de negociar a volatilidade é comprando ou vendendo opções (chamadas ou puts, como pode ser o viés direcional do mercado). O lado negativo dessa abordagem é que, no mundo real, todas as outras coisas, como a queda do tempo (fator teta), o preço das ações (fator delta) não permanecem constantes enquanto a volatilidade está se movendo. Assim, torna-se difícil para um trader trocar a volatilidade com opções. Usando o India VIX, esse operador de volatilidade será capaz de negociar com muito mais eficiência.
Análise Técnica e India VIX.
Se você observar os dados históricos do India VIX, é fácil observar que não é uma série de dados de tendências, mas sim uma série de dados oscilantes (o intervalo ficou entre 13 e 35). Como o India VIX não se move depois de um certo ponto, mas oscila em um intervalo, não devemos usar indicadores de tendências como médias móveis, mas sim usar osciladores. Um desses bons osciladores para usar seria Bollinger Bands. Veja o gráfico abaixo para o India VIX, e como o India VIX inverteu a maioria das vezes que tocou na extremidade superior ou inferior do 20 & # 8211; dia Banda Bollinger.
Se você é um analista técnico, você pode usar outros osciladores semelhantes para prever a mudança do India VIX.
Como ler India VIX e volatilidade do comércio em Nifty.
Na Índia, os mercados registraram um aumento significativo no índice de volatilidade. Temos VIX em NSE, que foram recentemente avançando para 20. Vejamos em detalhes como VIX é usado no comércio futuro bacana. Poucos comerciantes estão usando VIX para ver a direção correta do futuro Nifty e também encontrar o ponto de reversão correto e mais provável. VIX também define o risco para os comerciantes posicionais bacana e também escritores de opção.
O que é o índice de volatilidade VIX?
Antes de aprender o índice de volatilidade, vamos entender o que é volatilidade. Portanto, a volatilidade é o valor pelo qual o preço flutua em um período de tempo. É medido por alguns cálculos matemáticos & # 8230; Eu não quero entrar nesse detalhe. O índice de volatilidade mostra essa flutuação de preços durante um determinado período.
Como a volatilidade é medida?
Na NSE, existe um índice especial para medir a volatilidade, é a India VIX. Pode-se até ver os gráficos de VIX em tempo real. No entanto, existem indicadores técnicos, que podem ser usados para medir a volatilidade no mercado. Bollinger bandas e Average True Range (ATR) são mais comumente usados para acompanhar as flutuações de preços e a volatilidade.
O India VIX utiliza a volatilidade implícita das opções NSE NIFTY e é útil para prever a volatilidade global do mercado para os próximos 30 dias.
Um VIX em queda significa que há menor incerteza e a confiança do mercado é alta e a maior parte da direção do tempo da tendência é clara. Um VIX crescente mostra que há muita incerteza nos mercados e espera-se que a ação dos preços seja muito volátil ou sensível nos próximos dias.
Como a negociação pode ser feita usando o VIX?
Bem, sabemos que a alta volatilidade faz com que os mercados fiquem finos / paralelos / limitados ou voláteis. Então, enquanto procura por um trade em futuro bacana ou por uma boa opção, deve-se verificar que, se a volatilidade é baixa, os comerciantes de tendência podem estar do lado direito da negociação. Agora, se um trader está escrevendo ótimas opções, ele deve verificar a volatilidade antes de fazer a negociação. Como a alta volatilidade fará com que o preço flutue e pode até mesmo ver reversões em pouco tempo, aumentando o risco de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de tendências para o futuro bacana e quer confirmar se a tendência atual vai sustentar por algum tempo, os comerciantes devem ver menor volatilidade no gráfico VIX. Se o nifty está tendendo com baixa volatilidade, é mais provável que ele continue se movendo na mesma direção.
Eu recomendo negociar apenas quando o VIX está se movendo para baixo e um nível abaixo de 20 está ok para negociação. Mas se o VIX for acima de 20 significa que as chances de uma reversão na tendência de curto prazo são muito altas e grandes movimentos repentinos poderiam ser esperados.
Комментариев нет:
Отправить комментарий